[发明专利]一种基于夏普比率的信贷策略评估和选择方法在审
| 申请号： | 201910580525.X | 申请日： | 2019-06-28 |
| 公开（公告）号： | CN110288466A | 公开（公告）日： | 2019-09-27 |
| 发明（设计）人： | 张国光;苏绥绥;常富洋 | 申请（专利权）人： | 北京淇瑀信息科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/02 | 分类号： | G06Q40/02 |
| 代理公司： | 北京清诚知识产权代理有限公司 11691 | 代理人： | 乔东峰 |
| 地址： | 100012 北京市朝阳*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | |||
| 搜索关键词： | 信贷 策略评估 历史数据 资产 计算机可读介质 策略选择 电子设备 信贷业务 业务环境 用户购买 综合评估 组合式 最大化 评估 债券 收益 基金 | ||
1.一种基于夏普比率的信贷策略评估方法，其特征在于，包括如下步骤：
计算信贷策略对应的信贷资产的收益率历史数据，所述信贷资产是指向多个用户发放的信用贷款总和；
将所述信贷资产根据所述信贷资产的收益率历史数据计算夏普比率Sharperatio；
基于所述夏普比率评估所述信贷策略。
2.如权利要求1所述的基于夏普比率的信贷策略评估方法，其特征在于，所述信贷资产的净值收益率计算公式如下：
Ri为净值收益率，Pt为当天的单位净值，Pt-1为前一天的单位净值。
3.如权利要求1-2任一项所述的基于夏普比率的信贷策略评估方法，其特征在于，所述计算夏普比率的公式为：
其中，E(Rp)是信贷资产的期望收益率，Rf是无风险收益率，σp是各用户的信贷资产标准差。
4.如权利要求1-3任一项中任一项所述的基于夏普比率的信贷策略评估方法，其特征在于，基于所述夏普比率评估所述信贷策略的步骤包括：
将所述夏普比率作为单位风险的收益率指标评估信贷资产。
5.如权利要求1-4任一项所述的基于夏普比率的信贷策略选择方法，其特征在于，包括如下步骤：
对于多个信贷策略中的每一个，计算信贷策略对应的信贷资产的收益率历史数据，所述信贷资产是指向多个用户发放的信用贷款总和；
将所述信贷资产根据所述信贷资产的收益率历史数据计算夏普比率Sharperatio；
将所述夏普比率作为指标选择所述多个信贷策略中的至少一个作为最终信贷策略。
6.如权利要求1-5任一项所述的基于夏普比率的信贷策略选择方法，其特征在于，所述信贷资产的净值收益率计算公式如下：
Ri为净值收益率，Pt为当天的单位净值，Pt-1为前一天的单位净值。
7.如权利要求1-6任一项所述的基于夏普比率的信贷策略选择方法，其特征在于，所述计算夏普比率的公式为：
其中，E(Rp)是信贷资产的期望收益率，Rf是无风险收益率，σp是各用户的信贷资产标准差。
8.一种基于夏普比率的信贷策略评估装置，其特征在于，包括：
净值收益率模块，用于计算信贷策略对应的信贷资产的收益率历史数据，所述信贷资产是指向多个用户发放的信用贷款总和；
夏普模块，用于将所述信贷资产根据所述信贷资产的收益率历史数据计算夏普比率Sharperatio；
评估模块，用于基于所述夏普比率评估所述信贷策略。
9.一种电子设备，其中，该电子设备包括：
处理器；以及，
存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处理器执行根据权利要求1-7中任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质，其中，所述计算机可读存储介质存储一个或多个程序，所述一个或多个程序当被处理器执行时，实现权利要求1-7中任一项所述的方法。
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