[发明专利]一种基于夏普比率的信贷策略评估和选择方法在审
申请号: | 201910580525.X | 申请日: | 2019-06-28 |
公开(公告)号: | CN110288466A | 公开(公告)日: | 2019-09-27 |
发明(设计)人: | 张国光;苏绥绥;常富洋 | 申请(专利权)人: | 北京淇瑀信息科技有限公司 |
主分类号: | G06Q40/02 | 分类号: | G06Q40/02 |
代理公司: | 北京清诚知识产权代理有限公司 11691 | 代理人: | 乔东峰 |
地址: | 100012 北京市朝阳*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 信贷 策略评估 历史数据 资产 计算机可读介质 策略选择 电子设备 信贷业务 业务环境 用户购买 综合评估 组合式 最大化 评估 债券 收益 基金 | ||
本发明公开了一种基于夏普比率的信贷策略评估/选择方法、装置、电子设备和计算机可读介质。其中,所述方法计算信贷策略对应的信贷资产的净值收益率历史数据,将所述信贷资产根据所述信贷资产的净值收益率历史数据计算夏普比率,并基于所述夏普比率评估或选择所述信贷策略。本发明通过将信贷看作是向多个用户购买的组合式债券或基金,提出采用夏普比率来评估或选择信贷策略,使得在信贷业务的策略选择中能够自动根据业务环境的变化来综合评估收益和风险,在控制风险的同时最大化收益率。
技术领域
本发明涉及计算机信息处理领域,具体而言,涉及一种基于夏普比率的信贷策略评估和选择方法、装置、电子设备及计算机可读介质。
背景技术
现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。
然而,在同样具有收益和风险考量的传统信贷业务中,人们仍然采用逾期率等传统指标来衡量和评估信贷资产的风险。采用逾期率等传统指标来评估信贷风险具有一定的局限性,因为其难以在风险和收益的选择中提供一种平衡,即无法指导信贷业务如何在所能承受的风险下追求最大的报酬。
夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普(William Sharpe) 以投资学最重要的理论基础CAPM(Capital Asset Pricing Model,资本资产定价模式)为出发,发展出名闻遐迩的夏普比率(Sharpe Ratio)又被称为夏普指数,用以衡量金融资产的绩效表现。
威廉·夏普理论的核心思想是:理性的投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合,或那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。解释起来非常简单,他认为投资者在建立有风险的投资组合时,至少应该要求投资回报达到无风险投资的回报,或者更多。
但是,夏普比率一般只做为基金、债券等资产的收益、风险类指标。
发明内容
本发明旨在解决现有的信贷风险的评估方法及信贷策略的选择方法在依赖于逾其率指标时带来的风险评估指标单一,无法综合性地衡量收益与风险,从而在控制风险的同时提高收益方面具有局限性。
为解决上述技术问题,本发明第一方面提出一种基于夏普比率的信贷策略评估方法,包括如下步骤:
计算信贷策略对应的信贷资产的收益率历史数据,所述信贷资产是指向多个用户发放的信用贷款总和;
将所述信贷资产根据所述信贷资产的收益率历史数据计算夏普比率Sharperatio;
基于所述夏普比率评估所述信贷策略。
根据本发明的优选实施方式,所述信贷资产的净值收益率计算公式如下:
Ri为净值收益率,Pt为当天的单位净值,Pt-1为前一天的单位净值。
根据本发明的优选实施方式,所述计算夏普比率的公式为:
其中,E(Rp)是信贷资产的期望收益率,Rf是无风险收益率,σp是各用户的信贷资产标准差。
根据本发明的优选实施方式,基于所述夏普比率评估所述信贷策略的步骤包括:
将所述夏普比率作为单位风险的收益率指标评估信贷资产。
本发明的第二方面提出一种基于夏普比率的信贷策略选择方法,包括如下步骤:
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