[发明专利]一种高频量化交易策略回测验证方法及系统

权利要求书

1.一种高频量化交易策略回测验证方法，包括如下步骤：

步骤S1，异步生成多个模拟回测路径；

步骤S2，对于每一个模拟回测路径，将市场订单簿，做市策略参数以及做市商本身状态喂入自定义的交易策略中，输出做市商订单；

步骤S3，对于每一个模拟回测路径的任意一个时间切片，依据市场最新订单簿状态，以及预设参数利用仿真数据生成模块生成下一时间切片市场新订单；

步骤S4，将订单簿上的订单，最新生成的市场订单以及最新的自定义交易策略的订单经撮合引擎撮合成交，撮合后更新原有订单簿以及生成相应成交记录；

步骤S5，返回步骤S2进行迭代循环，以期获得收敛的结果；

步骤S6，生成该模拟回测路径性能报告。

2.如权利要求1所述的一种高频量化交易策略回测验证方法，其特征在于，于步骤S6后，还包括：

步骤S7，综合统计所有回测路径性能报告。

3.如权利要求1所述的一种高频量化交易策略回测验证方法，其特征在于，于步骤S3中，所述仿真数据生成模块仿真生成限价单的方法为：订单簿上每个价格上的限价订单的到达率(λ)在任意一个时刻服从一个指数递减的泊松过程，δ为订单价格与其订单簿最优价格的距离，距离越大，新到达的限价单数量越少。

4.如权利要求1所述的一种高频量化交易策略回测验证方法，其特征在于，于步骤S3中，所述仿真数据生成模块仿真生成撤销单的方法为：订单簿上每个价格上的撤单到达率服从一个指数递减的泊松过程。

5.如权利要求1所述的一种高频量化交易策略回测验证方法，其特征在于，于步骤S3中，所述仿真数据生成模块通过设置每一时刻的市价订单到达率参数仿真生成市价单。

6.如权利要求1所述的一种高频量化交易策略回测验证方法，其特征在于：于步骤S4中，所述模拟撮合引擎将将订单簿上的订单、最新生成的市场订单与自定义策略订单按价格以及时间排序，一旦满足交易条件即进行撮合成交。

7.一种高频量化交易策略回测验证系统，包括：

模拟回测路径生成模块，用于异步生成多个模拟回测路径；

策略订单输出模块，用于对每一个模拟回测路径，将市场订单簿，做市策略参数以及做市商本身状态喂入自定义的交易策略中，输出做市商订单；

仿真数据生成模块，用于对每一个模拟回测路径，对于任意一个时间切片，依据市场最新订单簿状态，以及预设参数生成下一时间切片市场新订单；

模拟成交撮合模块，用于将订单簿上的订单，最新生成的市场订单以及最新的自定义策略订单经模拟撮合引擎撮合成交，撮合后更新原有订单簿以及生成相应成交记录；

迭代循环控制模块，用于返回策略订单输出模块进行迭代循环，以期获得收敛的结果。

单个回测路径报告生成模块，用于生成该回测路径性能报告。

8.如权利要求7所述的一种高频量化交易策略回测验证系统，其特征在于，所述系统还包括：

报告综合模块，用于综合统计所有回测路径性能报告。

9.如权利要求7所述的一种高频量化交易策略回测验证系统，其特征在于，所述模拟撮合引擎将将订单簿上的订单、最新生成的市场订单与自定义策略订单按价格以及时间排序，一旦满足交易条件即进行撮合成交。

10.如权利要求7所述的一种高频量化交易策略回测验证系统，其特征在于：所述性能报告中的性能指标包括但不限于综合性能报告，pnl损益报告，存量报告，每日仓位报告，报价以及成交记录，报价质量报告。