[发明专利]一种高频量化交易策略回测验证方法及系统

说明书

本发明公开了一种高频量化交易策略回测验证方法及系统，所述方法包括如下步骤：步骤S1，异步生成多个模拟回测路径；步骤S2，对于每一个模拟回测路径，将市场订单簿，做市策略参数以及做市商本身状态喂入自定义的交易策略中，输出做市商订单；步骤S3，对于每一个模拟回测路径的任意一个时间切片，依据市场最新订单簿状态，以及预设参数利用仿真数据生成模块生成下一时间切片市场新订单；步骤S4，将订单簿上的订单，最新生成的市场订单以及最新的自定义交易策略的订单经撮合引擎撮合成交，撮合后更新原有订单簿以及生成相应成交记录；步骤S5，返回步骤S2进行迭代循环，以期获得收敛的结果；步骤S6，生成该模拟回测路径性能报告。

技术领域

本发明涉及市场量化交易技术领域，特别是涉及一种高频量化交易策略回测验证方法及系统。

背景技术

量化交易模型是指研究人员运用数学建模的方法，将在交易实战中积累的经验和现代投资学原理有机结合的综合交易体系。相对于传统的主观投资交易，其优点在于其依赖数学建模的思维，有效的控制交易风险并可以有效规避交易过程中的人性弱点，从而获得稳定的投资回报正收益。

回测是用来检验量化交易模型有效性的一个重要手段。当前市场上使用的回测框架绝大部分是基于手续费加滑点假定成交的模式，其大致步骤通常如下:

步骤1，预设在回测框架假定成交的手续费和滑点，例如预设滑点为2，手续费为1；

步骤2，量化模型发出交易指令，包含买卖方向，买卖价格以及买卖量，例如一个买单，价格为100元，数量为1手；

步骤3，回测框架基于预设的滑点与手续费，假定成交，则成交成本为(100+2+1)*1＝103元

此类回测框架的优点为简单易用，适用于交易量不大或对交易精度要求不高的业务场景，但对于精度要求更高的高频交易领域或机构交易领域，其局限性非常明显，具体局限性如下：

1、无法体现市场订单簿流动性对交易策略的影响；

2、无法模拟高频交易中各时刻的买卖订单到达过程；

3、无法体现机构交易由于交易体量对市场的后续市场冲击；

4、无法体现市场博弈过程；

5、无法回测验证历史少见的但通常非常有价值的压力行情场景。

因此，业界缺失一个可以对高频量化交易策略进行回测验证的的解决方案。

发明内容

为克服上述现有技术存在的不足，本发明之目的在于提供一种高频量化交易策略回测验证方法及系统，通过使用仿真订单数据生成模块，并利用蒙特卡洛多路径数值模拟法实现高频量化交易策略回测验证的目的。

为达上述目的，本发明提出一种高频量化交易策略回测验证方法，包括如下步骤：

步骤S1，异步生成多个模拟回测路径；

步骤S2，对于每一个模拟回测路径，将市场订单簿，做市策略参数以及做市商本身状态喂入自定义的交易策略中，输出做市商订单；

步骤S3，对于每一个模拟回测路径的任意一个时间切片，依据市场最新订单簿状态，以及预设参数利用仿真数据生成模块生成下一时间切片市场新订单；

步骤S4，将订单簿上的订单，最新生成的市场订单以及最新的自定义交易策略的订单经撮合引擎撮合成交，撮合后更新原有订单簿以及生成相应成交记录；

步骤S5，返回步骤S2进行迭代循环，以期获得收敛的结果；

步骤S6，生成该模拟回测路径性能报告。

优选地，于步骤S6后，还包括：