[发明专利]一种基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统

权利要求书

1.一种基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，包括：

交易平台，负责接送报单指令、算法交易的执行和对接市场报单功能；

数据平台，负责服务行情接入和相关衍生行情的生产；

策略平台，负责策略生产以及高绩效的策略在线运行，包括离线策略生产管理子系统和在线策略运行管理子系统，策略平台采用机器学习算法来计算组合中每个策略的资金配比的权重，在每个时期选择投资组合权重，最大化其最终收益；策略平台包括在线策略容器集群支持单节点多容器，支持水平扩展；在线运行环节采用CEP事件处理引擎，搭建在Apama容器上进行核心业务的流转。

2.根据权利要求1所述基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，离线策略生产管理子系统包括3个子模块：策略生产模块，用于实现流程控制、报告展现、列表查询功能；策略回测优化模块，用于实现策略回测任务的创建和运行、并行计算任务调度、注入策略到回测容器；回测容器模块，用于回测时运行策略、发送行情到策略、运行策略时资金和持仓的计算以及提供策略API共策略调用；在线策略运行管理子系统运行期间，因子计算模块同回测容器建立网络链接，接受来自回测容器的策略信号，并根据信号计算策略评价因子和评分单曲线，在所有的策略实例运行完毕之后，计算策略在多个品种上的综合评分综合曲线。

3.根据权利要求2所述基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，策略平台包括produce、optimize、factor和strategy-api模块，各个模块交互原则是上游模块调用下游模块采用dobbo服务，下游模块通知上游模块采用MQ方式；Produce模块负责像评估主流程控制，业务查询，元数据管理，在像评估的过程中涉及到像的回测时候，通过dubbo调用optimize来实现回测；optimize负责像和策略的回测，优化，回测任务调度，回测时候需要通过dubbo调用infrastructure获取容器，注入策略和发送策略初始指令；Infrastructure负责和策略容器进行交互，包括在线策略容器和离线策略容器的管理；strategy-api负责策略上线，在线策略的起停；factor负责回测时候从离线容器correlator接受订单，并计算策略因子和评分，计算完成通过发送MQ消息通知optimize或者produce模块。

4.根据权利要求3所述基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，策略平台包括回测容器集群：集群包含6台机器，每个节点部署一个容器进程，支持水平扩展；策略平台包括因子计算集群：单机多实例部署，其中一个部署4个服务，另外一个部署2个服务，服务数和回测容器数量是1:1。

5.根据权利要求4所述基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，策略平台的像评估过程：Manager接收到像评估任务启动请求，并通过dubbo调用，传递给Produce模块；Produce启动像评估逐级寻优，每层每个像都需要调用optimize进行回测；Optimize收到像回测请求，创建像回测任务，通过排列组合实现参数炸开，启动回测任务。

6.根据权利要求5所述基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，策略平台的启动回测任务包括：获取可用的策略容器资源，注入策略到容器，发送启动指令到容器；容器回测中策略进入运行中，会发送订单信号给Factor，Factor接收到订单开始计算策略绩效；Factor计算完毕策略绩效之后会发送回测完成通知给Optimize，Optimize会根据通知做任务结束处理，包括修改任务状体，释放容器资源。