[发明专利]一种基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统

说明书

本发明公开了一种基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统，包括：交易平台，负责接送报单指令、算法交易的执行和对接市场报单功能；数据平台，负责服务行情接入和相关衍生行情的生产；策略平台，负责策略生产以及高绩效的策略在线运行，包括离线策略生产管理子系统和在线策略运行管理子系统，策略平台采用机器学习算法来计算组合中每个策略的资金配比的权重，在每个时期选择投资组合权重，最大化其最终收益；策略平台包括在线策略容器集群支持单节点多容器，支持水平扩展；在线运行环节采用CEP事件处理引擎，搭建在Apama容器上进行核心业务的流转。

技术领域

本发明属于金融信息技术领域，特别涉及一种基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统。

技术背景

目前，金融行业已经进入大资产管理时代，资产管理的规模达到天量的同时，金融同业之间的竞争壁垒被打破，一方面是不同金融机构被允许开展同质的资产管理业务，另一方面是原有系统业务的外延不断拓展，内涵不断丰富，金融类牌照相互之间的业务协同性明显增强。资产管理是典型的知识密集型、人才密集型行业，高度依赖具有专业知识和能力的人力资本。金融信息系统业务涉及面广、专业性强、结构复杂，外部需要打通不同领域、不同机构、不同价值链环节间的壁垒；内部需要打通产品界面、业务界面、组织界面之间的屏障；在产品与服务方面，需要设计出有竞争力的产品，需要对不同风险度的产品和客户实施差异化定价，对不同类型、属性和特征的风险进行科学有效的切分、重组，以实现风险与收益之间的合理匹配。而海量金融数据的处理，分析及决策，已经不再是单纯人力可及的，金融行业需要更加智能自动化的信息工具，减少对人力的依赖提升效率。因此，需要先进、安全和高效的信息技术系统与资产管理全过程的紧密融合引领资产管理行业的创新。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统，目的是其作为智能量化交易平台，可以进行金融市场数据的获取、加工和存储，策略的生产、回测、优化和存储，策略实例的编排、部署、运行、风控和管理，进而得出交易标的、交易信号和优秀的净值曲线，实现全维度的智能资管业务。

技术方案如下：

一种基于智能策略平台的全市场多品种金融资管系统，其特征在于，包括：

交易平台，负责接送报单指令、算法交易的执行和对接市场报单功能；

数据平台，负责服务行情接入和相关衍生行情的生产；

策略平台，负责策略生产以及高绩效的策略在线运行，包括离线策略生产管理子系统和在线策略运行管理子系统，策略平台采用机器学习算法来计算组合中每个策略的资金配比的权重，在每个时期选择投资组合权重，最大化其最终收益；策略平台包括在线策略容器集群支持单节点多容器，支持水平扩展；在线运行环节采用CEP事件处理引擎，搭建在Apama容器上进行核心业务的流转。

优选的，离线策略生产管理子系统包括3个子模块：策略生产模块，用于实现流程控制、报告展现、列表查询功能；策略回测优化模块，用于实现策略回测任务的创建和运行、并行计算任务调度、注入策略到回测容器；回测容器模块，用于回测时运行策略、发送行情到策略、运行策略时资金和持仓的计算以及提供策略API共策略调用；在线策略运行管理子系统运行期间，因子计算模块同回测容器建立网络链接，接受来自回测容器的策略信号，并根据信号计算策略评价因子和评分单曲线，在所有的策略实例运行完毕之后，计算策略在多个品种上的综合评分综合曲线。