[发明专利]报价数据推送方法及装置

权利要求书

1.一种报价数据推送方法，其特征在于，包括：

基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；

根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；

将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；

将所述效用最优报价组合输出显示。

2.根据权利要求1所述的报价数据推送方法，其特征在于，在所述基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中之前，还包括：

接收多路报价行情数据；

根据预设的数据异常规则，对所述多路报价行情数据进行异常数据的筛选；

将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，生成所述备选报价列表。

3.根据权利要求2所述的报价数据推送方法，其特征在于，所述将筛选后的多路报价行情数据进行过滤包括：

若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的当前时间点的待筛选价格与前一相邻时间点的价格之间的差值大于或等于预设的第一比较阈值，则判断所述当前时间点的待筛选价格是否满足第一报警条件；

若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息；

其中，所述第一报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第二比较阈值，所述预设的第一比较阈值小于预设的第二比较阈值。

4.根据权利要求3所述的报价数据推送方法，其特征在于，所述将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，还包括：

若每指定次数判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的待筛选价格与各自的前一相邻时间点的价格之间的差值均小于预设的第一比较阈值，则判断该单路报价行情数据中所述当前时间点的待筛选价格是否满足第二报警条件；

若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格对应的单路报价数据并输出对应的报价异常报警信息；

其中，所述第二报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第三比较阈值，所述预设的第二比较阈值小于预设的第三比较阈值。

5.根据权利要求1所述的报价数据推送方法，其特征在于，所述将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合，包括：

在各个所述限制报价池中择一作为目标限制报价池；

执行效用最优的报价数据获取的步骤：基于当前的所述目标限制报价池及基本报价组合执行模型应用步骤，得到当前的所述目标限制报价池对应的效用最优的报价数据；

应用所述效用最优的报价数据更新所述基本报价组合，并更换所述目标限制报价池，返回执行所述效用最优的报价数据获取的步骤，直到针对全部的所述限制报价池均执行了所述效用最优的报价数据获取的步骤；

自各个所述限制报价池分别对应的效用最优的报价数据中选取目标效用最优的报价组合信息，得到所述效用最优报价组合；

其中，所述模型应用步骤包括：将当前的所述基本报价组合的加权平均价、报价量和目标限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中。

6.一种报价数据推送装置，其特征在于，包括：

分类模块，用于基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；

获取基本报价组合模块，用于根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；

获取效用最优报价组合模块，用于将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；

输出模块，用于将所述效用最优报价组合输出显示。