[发明专利]报价数据推送方法及装置

说明书

本申请提供一种报价数据推送方法及装置，该方法包括：基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；将所述效用最优报价组合输出显示。本申请能够提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率。

技术领域

本申请涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种报价数据推送方法及装置。

背景技术

随着金融市场的发展，市场数目及交易品种的数量越来越多，特别是外汇、贵金属、结售汇、商品、期权、波动率、利率、利率互换(Interest rate swap，IRS)和远期利率协议(forward rate agreement，FRA)等在内交易品种的数量越来越多，相对应的报价数据的来源也越来越多样化。由于各个数据供应商提供的报价数据的质量参差不齐，无法满足对客户交易报价数据的需求。

在现有技术中，多渠道报价数据的处理方法通常采用加权平均法，该方法极端依赖于交易人员人工对所有数据源权重进行设置，工作量大，操作繁琐；另外，多渠道报价数据的处理方法还采用对报价数据进行简化排序的方法，该方法由于BlackOut机制无法做到全局最优。

发明内容

针对现有技术中的问题，本申请提出了一种报价数据推送方法及装置，能够提高报价数据推送的准确性和实时性，进而提高交易的成功率。

为了解决上述技术问题，本申请提供以下技术方案：

第一方面，本申请提供一种报价数据推送方法，包括：

基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中；

根据预设的报价量从所述无限制报价池中获取多个所述报价数据，得到对应的基本报价组合；

将所述预设的报价量、所述基本报价组合的加权平均价和各个所述限制报价池中的报价数据输入预设的VWAP模型中，得到对应的效用最优报价组合；

将所述效用最优报价组合输出显示。

进一步地，在所述基于预获取的备选报价列表中的各个报价数据各自对应的类型特征，将各个所述报价数据分别归入对应的无限制报价池或限制报价池中之前，还包括：接收多路报价行情数据；根据预设的数据异常规则，对所述多路报价行情数据进行异常数据的筛选；将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，生成所述备选报价列表。

进一步地，所述将筛选后的多路报价行情数据进行过滤包括：若经判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的当前时间点的待筛选价格与前一相邻时间点的价格之间的差值大于或等于预设的第一比较阈值，则判断所述当前时间点的待筛选价格是否满足第一报警条件；若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格并输出对应的报价异常报警信息；其中，所述第一报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第二比较阈值，所述预设的第一比较阈值小于预设的第二比较阈值。

进一步地，所述将筛选后的多路报价行情数据进行过滤，还包括：若每指定次数判断得到所述多路报价行情数据中的任一单路报价行情数据中的待筛选价格与各自的前一相邻时间点的价格之间的差值均小于预设的第一比较阈值，则判断该单路报价行情数据中所述当前时间点的待筛选价格是否满足第二报警条件；若是，则删除所述当前时间点的待筛选价格并输出对应的报价异常报警信息；其中，所述第二报警条件包括：所述当前时间点的待筛选价格与所述多路报价行情数据中其它单路报价行情数据中的当前时间点的价格之间的差值大于预设的第三比较阈值，所述预设的第二比较阈值小于预设的第三比较阈值。