[发明专利]一种异步计算的逐笔保证金风险控制方法

权利要求书

1.一种异步计算的逐笔保证金风险控制方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1判断新定单的交易类型，若为开仓或平仓，则对该笔定单进行资金检查；若为撤单，则对该笔定单不进行资金检查，直接进入后续处理；

S2资金检查按照按下列步骤进行：每产生一个新定单，对应产生一个应收保证金(f0)；由撮合模块(ME)计算得到第一定单保证金总量，由于第一定单保证金总量持续更新，记更新前的第一定单保证金总量为f1，记更新后的第一定单保证金总量为f1’，则由撮合模块(ME)计算得到f1’，f1’＝f1+应收保证金(f0)；

保证金计算模块(RC)根据定单回报信息实时增加第二定单保证金总量的值，记增加前的第二定单保证金总量为f2、增加后的第二定单保证金总量为f2’，则f2’＝f2+应收保证金(f0)，并计算客户账户的可用金额(b)；

触发刷新时，f2’不再计算，此时计算该时刻的可用金额(b)，计算完成后，将f2’和可用金额(b)更新到撮合模块(ME)，记为f2”和b’，若b’-(f1’-f2”)＞新定单的应收保证金(f0)，则该新定单通过资金检查，报单通过；若b’-(f1’-f2”)＜新定单的应收保证金(f0)，则拒绝该新定单。

2.根据权利要求1所述的一种异步计算的逐笔保证金风险控制方法，其特征在于：若该新定单为单一期货或期权，则以下按照单腿保证金模式的应收保证金(f0)；

a)若新定单为期货定单，计算每个期货合约在单一卖持仓下的组合保证金得到单一期货合约保证金，单一期货合约保证金即为应收保证金(f0)，单一期货合约保证金＝单向大边的定单量*单一期货合约保证金，开平仓合并取合约单向大边，平仓视为反向开仓；如果合约单向大边下没有增加保证金，则保证金预收资金额为零；

b)若新定单为期权定单，计算每个期权序列在单一卖持仓下的组合保证金得到单一期权合约卖保证金；单一期权合约卖保证金即为应收保证金(f0)；

在开仓定单的买方向，按照最新参数中的期权结算价冻结权利金，在开仓定单成交后，按照成交价扣除权利金，释放冻结权利金；

在开仓定单的卖方向，按照最新参数中的期权结算价冻结卖方保证金，在开仓定单成交后，按照成交价收取权利金，不释放冻结的卖方保证金，其中单一期权合约卖保证金＝定单量*单一期权合约卖保证金；

在平仓定单的买方向，其买方保证金及权利金计算方式与开仓定单的卖方向中的卖方保证金及权利金的计算方式相同；在平仓定单的卖方向，其卖方定单需要冻结的权利金的计算方式与开仓定单的买方向的权利金的计算方式相同。

3.根据权利要求1所述的一种异步计算的逐笔保证金风险控制方法，其特征在于：若该新定单为组合开仓，则按照以下组合单模式预收资金，预收资金即为应收保证金(f0)：根据是否将定单转化持仓，

c)在新定单成交后的持仓上应用组合保证金模型，其中，交易保证金包括持仓占用保证金和定单冻结资金，定单冻结资金可按照自动组合规则来冻结，根据组合保证金计算结果更新持仓占用保证金，并释放原持仓保证金多出的部分；

d)组合保证金模型将定单转化为持仓合并计算，计算出一个应收保证金(f0)值，并更新可用资金，此时对撤单操作进行资金检查；开平仓定单应收保证金(f0)规则为将定单转化为持仓合并计算，计算出一个交易保证金值，并更新可用资金，此时对撤单操作进行资金检查；撤单操作视为对原有订单下反向操作命名，即按照买平定单的方式对撤买开定单征收保证金。