[发明专利]一种识别集团族谱的方法及系统

说明书

本发明实施例公开了一种识别集团族谱的方法及系统，其中该方法包括：根据待识别客户标识从预先保存的股权网络中确定集团族谱候选集；根据预先定义的集团族谱识别模型从所述集团族谱候选集中确定所述待识别客户的集团族谱。如此，能够从海量股权关系中识别出客户的集团族谱，提升了集团族谱的识别效率。

技术领域

本发明实施例涉及数据挖掘技术，尤指一种识别集团族谱的方法及系统。

背景技术

各种跨国企业、跨行业企业、跨地区企业越来越多，集团性客户在商业银行中的地位和比重越来越高。相对于单个的企业而言，集团客户的经济实力更为雄厚，诚信度也比单个企业的好些，而且他们的需求更为多样化，可以给银行带来很大的利益。但是集团客户内部关联交易日益复杂，这些跨行业、跨地区经营带来的银企信息不对称等增加了银行授信资产的潜在风险。一旦这些风险暴露，将产生多米诺骨牌效应，会牵涉很多的债权银行，这不仅对银行企业会产生影响，对整个国家的金融系统都会带来巨大的冲击。因此，商业银行必须有效识别集团客户，并以此控制和防范集团客户的信贷风险，加强对集团客户授信业务的风险管理，才能促进各项业务健康和稳健发展。

目前为了识别集团族谱，银行基于现有系统及数据采用了以结构化数据库为核心，采用存储过程sql(结构化查询语言，Structured Query Language)实现集团族谱识别方案。该方案的主要思路是采用深度优先搜索算法(Depth First Search，DFS)对股权关系生成的图(Graph)进行遍历，对所有股权关系进行穷尽搜索，直至所有的满足规则的节点都被触达，即形成最终的控股路径，即集团图谱，并为每户企业打上相应的集团标识。例如，依据上述遍历过程，集团图谱识别的具体步骤如下：第一步，提取股权关系并生成图。从数据库中导出所有股权关系(去除重复的股权关系)，以(x，y)表示一条股权关系，x为控制结点(控制人)，y为被控制结点(被控制人)。以控股关系为边，以企业(自然人或法人)为结点，构成一个图。由于控股关系是有向的，所以将其表示为有向图。第二步，将图表示为邻接矩阵(X，Y)。邻接矩阵是一个二维数组，其中每一维度均为图中的所有结点(即企业名，或者自然人或法人)。当结点i和结点j之间存在一条边时(即存在控股关系)，第i行、第j列对应的元素的值为1，否则为0。邻接矩阵将复杂的股权关系表示为清晰的二维矩阵，有利于DFS快速查找图中任意结点的所有相邻结点，确保搜索的高效和准确。第三步，采用DFS算法进行集团客户识别。利用DFS算法，对邻接矩阵(X，Y)进行搜索遍历，得出集团族谱识别结果。

银行企业客户数量快速增长，伴随着大量不断变化的股权关系，以此构建的股权关系数量急剧增加，基于现有集团族谱识别方案一般难以满足复杂股权关系挖掘的性能要求。如此，基于上述集团族谱识别方案，由于股权关系网络的复杂性，导致目前的集团图谱识别策略难以满足海量股权关系数据挖掘的要求。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例提供了一种识别集团族谱的方法，包括：

根据待识别客户标识从预先保存的股权网络中确定集团族谱候选集；

根据预先定义的集团族谱识别模型从所述集团族谱候选集中确定所述待识别客户的集团族谱。

本发明实施例还提供了一种识别集团族谱的系统，包括：

第一确定单元，用于根据待识别客户标识从预先保存的股权网络中确定集团族谱候选集；

第二确定单元，用于根据预先定义的集团族谱识别模型从所述集团族谱候选集中确定所述待识别客户的集团族谱。

本发明实施例还提供了一种识别集团族谱的系统，包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述识别集团族谱的方法。

本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有信息处理程序，所述信息处理程序被处理器执行时实现上述识别集团族谱的方法的步骤。