[发明专利]一种电力市场衍生品价格的测算方法、系统及设备

权利要求书

1.一种电力市场衍生品价格的测算方法，其特征在于，步骤包括：

根据获取到的有效数据构建定价模型；所述定价模型的基本方程为：

S_t＝exp(q(t，L_t/v_t)+X_t+Y_t)，t＝0，1，2，...

其中，S_t表示时段t的现货市场价格；(L_t)表示电力负荷；电厂的平均相对可用率(v_t)_t≥0；q(t，L_t/v_t)表示负荷和发电技术的价格分量；(X_t)表示短期价格波动；(Y_t)表示长期价格波动；

采集对应区域的电力交易数据，并利用所述电力交易数据拟合市场过程和负荷过程，以对所述定价模型进行验证；其中，所述电力交易数据包括区域电力系统的电力负荷数据；

利用经过验证的定价模型制定电力市场衍生品价格。

2.如权利要求1所述的电力市场衍生品价格的测算方法，其特征在于，所述根据获取到的有效数据构建定价模型，包括：

基于均值回归行为构建定价模型；其中，采用S_t表示时段t的现货市场价格，在T交付时长的第t个时段的单小时期货价格是以下等价鞅测度的条件期望值表示：

f_t＝σ(S_s：s≤t)为由价格过程生成的自然σ域流。

3.如权利要求1所述的电力市场衍生品价格的测算方法，其特征在于，所述根据获取到的有效数据构建定价模型，包括：

基于负荷和价格的非线性关系构建定价模型；其关系可以表达为：

S_t＝h(X_t)

其中，S_t表示时段t的现货市场价格；X_t为Ornstein-Uhlenbeck过程；h是功率函数。

4.如权利要求1所述的电力市场衍生品价格的测算方法，其特征在于，所述对所述定价模型进行验证，具体为：

根据季节时间序列解析出经验价格负荷数据；

将所述经验价格负荷数据作为短期价格波动的计算过程的输入数据进行分析计算；通过以下方式计算短期价格波动：

X_t＝lnS_t-q(t，L_t/v_t)

根据分析计算结果验证所述定价模型的合理程度。

5.如权利要求1所述的电力市场衍生品价格的测算方法，其特征在于，所述对所述定价模型进行验证，还包括：

利用卡尔曼滤波方法从期货价格方面估计价格过程的长期动态，以优化所述定价模型；其中，利用卡尔曼滤波，对系统的期货价格动态和市场价格风险进行推导和模拟，并对系统的状态参数进行量测和估计，尤其是在系统的长期动态过程中所使用的定价措施。