[发明专利]一种电力市场衍生品价格的测算方法、系统及设备

说明书

本发明公开了一种电力市场衍生品价格的测算方法，步骤包括：根据获取到的有效数据构建定价模型；采集对应区域的电力交易数据，并利用所述电力交易数据拟合市场过程和负荷过程，以对所述定价模型进行验证；利用经过验证的定价模型制定电力市场衍生品价格。本发明提供了一种电力市场衍生品价格的测算方法、系统及设备，能够制定期权价格并有助于电力系统根据电价调整发电容量。

技术领域

本发明涉及电力系统技术领域，尤其是涉及一种电力市场衍生品价格的测算方法、系统及设备。

背景技术

在现有的电力系统中，电力系统的电价具有比较高的波动性，当总负荷较低时，具有最低可变成本的电厂会被调用，而当总负荷较高时，具有较高价格的燃气、燃油电厂则需要运行。周期性的负荷导致了周期性的价格，然而总负荷依赖于天气条件的随机分量，同时也有一个明显地可预测分量；另外，由于电能的难存储或者无法存储的属性。多数国家建立了抽水蓄能电厂，然而抽蓄电厂损耗过大，容量较小，仍然无法满足电力需求，从而加剧了电力无法储存带来的影响。因此，电力的难存储导致了现货价格和期货价格之间的关系不能用持有成本来描述，以至于所有具备电力市场的国家都出现过巨大的电价波动。因此，研究一种计算电力市场衍生品价格的实用方法对于调整电力系统的发电容量、平衡市场电力需求、抑制电力价格的过度波动具有重要意义。

发明内容

针对上述技术问题，本发明提供了一种电力市场衍生品价格的测算方法、系统及设备，能够制定期权价格并有助于电力系统根据电价调整发电容量。所述技术方案如下：

第一方面，本发明实施例提供了一种电力市场衍生品价格的测算方法，其特征在于，步骤包括：

根据获取到的有效数据构建定价模型；所述定价模型的基本方程为：

S_t＝exp(q(t，L_t/v_t)+X_t+Y_t)，t＝0，1，2，...

其中，S_t表示时段t的现货市场价格；(L_t)表示电力负荷；电厂的平均相对可用率(v_t)_t≥0；q(t，L_t/v_t)表示负荷和发电技术的价格分量；(X_t)表示短期价格波动；(Y_t)表示长期价格波动；

采集对应区域的电力交易数据，并利用所述电力交易数据拟合市场过程和负荷过程，以对所述定价模型进行验证；其中，所述电力交易数据包括区域电力系统的电力负荷数据；

利用经过验证的定价模型制定电力市场衍生品价格。

在本发明第一方面的第一种可能的实现方式中，所述根据获取到的有效数据构建定价模型，包括：

基于均值回归行为构建定价模型；其中，采用S_t表示时段t的现货市场价格，在T交付时长的第t个时段的单小时期货价格是以下等价鞅测度的条件期望值表示：

f_t＝σ(S_s：s≤t)为由价格过程生成的自然σ域流。

在本发明第一方面的第二种可能的实现方式中，所述根据获取到的有效数据构建定价模型，包括：

基于负荷和价格的非线性关系构建定价模型；其关系可以表达为：

S_t＝h(X_t)

其中，S_t表示时段t的现货市场价格；X_t为Ornstein-Uhlenbeck过程；h是功率函数。