[发明专利]一种预测期货市场交易参数调整影响的方法及装置

权利要求书

1.一种预测期货市场调整影响的方法，包括：

从交易所的历史交易数据中获取客户粒度的交易信息以及调整合约的信息，构建样本数据；

建立用于预测单个客户在交易参数调整日当日在一个调整合约上的交易指标的第一预测模型以及用于预测调整合约在交易参数调整日当日交易指标的第二预测模型，基于所述样本数据对所述第一预测模型和第二预测模型进行训练；

获取待预测调整合约的客户群体在交易参数调整日前统计周期内的交易数据以及待预测调整合约的信息，构建测试数据；

将所述客户群体中每一个客户的测试数据分别输入所述第一预测模型进行运算得到所述客户在交易参数调整日当日在所述待预测调整合约上的交易指标，将预测得到的所有客户的交易指标进行累加得到累加和，将所述累加和输入所述第二预测模型进行运算得到所述待预测调整合约在交易参数调整日当日的交易指标。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于：

用于构建样本数据的调整合约的信息包括：调整合约的ID、调整合约在交易参数调整日当日的交易指标，交易参数调整日的日期信息以及交易参数的变化信息；

用于构建样本数据的客户粒度的交易信息包括任意一个客户在任意一个调整合约上针对任意一次交易参数调整过程的以下信息：客户在交易参数调整日前统计周期内在持有的所有合约上的交易数据，以及客户在交易参数调整日当日在所述调整合约上的交易指标；

所述待预测调整合约的信息包括：待预测调整合约的ID、交易参数调整日的日期信息以及交易参数的变化信息。

3.如权利要求2所述的方法，其特征在于：

所述基于所述样本数据对所述第一预测模型进行训练，包括：

根据任意一个客户在任意一个调整合约上针对任意一次交易参数调整过程的样本数据生成第一单位数据集；其中，所述第一单位数据集中包括第一输入信息和第一输出信息；所述第一输入信息包括所述客户在交易参数调整日前统计周期内针对所述调整合约的交易数据、客户属性信息、调整合约的ID、交易参数调整日的日期信息以及交易参数的变化信息；所述第一输出信息包括所述客户在交易参数调整日当日在所述调整合约上的交易指标；

由多个客户在多个调整合约上针对多次交易参数调整过程的多个第一单位数据集生成第一训练集；

利用所述第一训练集中的每一个第一单位数据集分别对所述第一预测模型进行多次训练。

4.如权利要求2所述的方法，其特征在于：

所述基于所述样本数据对所述第二预测模型进行训练，包括：

根据任意一个调整合约的任意一次交易参数调整过程的样本数据生成第二单位数据集；其中，所述第二单位数据集中包括第二输入信息和第二输出信息；所述第二输入信息包括：所述调整合约的客户群体中的所有客户在交易参数调整日当日在所述调整合约上的交易指标的累加和，调整合约的ID、交易参数调整日的日期信息以及交易参数的变化信息；所述第二输出信息包括所述调整合约在交易参数调整日当日的实际交易指标；

由多个调整合约上针对多次交易参数调整过程的多个第二单位数据集生成第二训练集；

利用所述第二训练集中的每一个第二单位数据集分别对所述第二预测模型进行多次训练。

5.如权利要求2所述的方法，其特征在于：

所述测试数据包括以下信息的至少一种：所述客户在交易参数调整日前统计周期内针对所述调整合约的交易数据、客户属性信息、调整合约的ID、交易参数调整日的日期信息以及交易参数的变化信息。

6.如权利要求3或5所述的方法，其特征在于：

所述客户在交易参数调整日前统计周期内针对所述调整合约的交易数据包括以下至少一种：客户在统计周期内的每一天在所述调整合约上的交易指标，客户在统计周期内在所述调整合约上的交易指标统计值，截止到交易参数调整日客户在所述调整合约上的持仓天数，交易参数调整日距离客户在所述调整合约上的交割日的天数，客户在所述调整合约上的开仓价格。