[发明专利]一种预测期货市场交易参数调整影响的方法及装置

说明书

本文公开了预测期货市场调整影响的方法及装置。所述方法包括：获取客户粒度的交易信息和调整合约的信息，构建样本数据；建立用于预测单个客户在交易参数调整日当日在调整合约上的交易指标的第一预测模型以及用于预测调整合约在交易参数调整日当日交易指标的第二预测模型，进行模型训练；获取待预测调整合约的客群在交易参数调整日前统计周期内的交易数据以及调整合约的信息，构建测试数据；将所有客户的测试数据分别输入第一预测模型得到所有客户在交易参数调整日当日在待预测调整合约上的交易指标并累加，将累加和输入第二预测模型得到调整合约在交易参数调整日当日的交易指标。本文的技术方案能够通过机器学习手段来预测期货市场的调整影响。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及的是一种预测期货市场交易参数调整影响的方法及装置。

背景技术

手续费和保证金的设定，是调节期货市场交易行为、控制市场风险的重要手段。理论上，当出现单边市、节假日等特殊情况时交易所会通过调高保证金或手续费率增加交易成本，达到减少投机、降低市场过热和期货价格的波动情况。

但交易所往往无法预先判断交易参数调整对成交量、持仓量的影响，因此交易参数的调整缺乏调整依据。

发明内容

本文提供一种预测期货市场调整影响的方法及装置，能够通过机器学习手段来预测期货市场的调整影响。

根据本申请的第一方面，本发明实施例提供一种预测期货市场调整影响的方法，包括：

从交易所的历史交易数据中获取客户粒度的交易信息以及调整合约的信息，构建样本数据；

建立用于预测单个客户在交易参数调整日当日在一个调整合约上的交易指标的第一预测模型以及用于预测调整合约在交易参数调整日当日交易指标的第二预测模型，基于所述样本数据对所述第一预测模型和第二预测模型进行训练；

获取待预测调整合约的客户群体在交易参数调整日前统计周期内的交易数据以及待预测调整合约的信息，构建测试数据；

将所述客户群体中每一个客户的测试数据分别输入所述第一预测模型进行运算得到所述客户在交易参数调整日当日在所述待预测调整合约上的交易指标，将预测得到的所有客户的交易指标进行累加得到累加和，将所述累加和输入所述第二预测模型进行运算得到所述待预测调整合约在交易参数调整日当日的交易指标。

根据本申请的第二方面，本发明实施例提供一种预测期货市场调整影响的装置，包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的预测期货市场调整影响的程序，所述预测期货市场调整影响的程序被所述处理器执行时实现上述预测期货市场调整影响的方法的步骤。

根据本申请的第三方面，本发明实施例提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有预测期货市场调整影响的程序，所述预测期货市场调整影响的程序被处理器执行时实现上述预测期货市场调整影响的方法的步骤。

与相关技术相比，本发明实施例提供的一种预测期货市场调整影响的方法及装置，从交易所的历史交易数据中获取客户粒度的交易信息以及调整合约的信息，构建样本数据，建立用于预测单个客户在交易参数调整日当日在一个调整合约上的交易指标的第一预测模型以及用于预测调整合约在交易参数调整日当日交易指标的第二预测模型，基于所述样本数据对所述第一预测模型和第二预测模型进行训练。获取待预测调整合约的客户群体在交易参数调整日前统计周期内的交易数据以及待预测调整合约的信息，构建测试数据，将所述客户群体中每一个客户的测试数据分别输入所述第一预测模型进行运算得到所述客户在交易参数调整日当日在所述待预测调整合约上的交易指标，将预测得到的所有客户的交易指标进行累加得到累加和，将所述累加和输入所述第二预测模型进行运算得到所述待预测调整合约在交易参数调整日当日的交易指标。本发明实施例的技术方案能够通过机器学习手段来预测期货市场的调整影响。

附图说明