[发明专利]交易计划管理系统

权利要求书

1.一种用于管理金融资产组合的系统，所述系统包括：

-输入模块，所述输入数据用于接收输入数据，所述输入数据包括：

-当前投资组合数据，所述当前投资组合数据包括关于当前投资组合中资产的细节；

-预期投资组合数据，所述预期投资组合数据包括关于预期投资组合中资产的细节；

-执行时间数据，所述执行时间数据包括至少一个执行时间窗口的细节，在所述执行时间窗口期间，所述当前投资组合将被转换成所述预期投资组合；

-投资组合管理约束，所述投资组合管理约束详细说明将所述当前投资组合转换为所述预期投资组合时需要遵循的约束；

-管理调度器模块，所述管理调度器模块接收所述输入数据，所述调度器模块用于生成资产管理计划表，所述资产管理计划表包括在所述当前投资组合和所述预期投资组合中买卖所述资产的限制；

-评估器模块，所述评估器模块用于评估所述资产管理计划表，以基于所述资产管理计划表对于执行一个或多个特定任务的适合性而向所述管理调度器模块提供反馈；

其中，

-所述一个或多个特定任务包括优化所述当前投资组合中的所述资产和所述预期投资组合中的所述资产之间的资产价值差的增加；

-所述评估器模块和所述管理调度器模块迭代所述资产管理模块的不同版本，直到所述评估器认为合适的版本是可接受的；

-所述计划表将所述执行时间窗口细分为特定的时间单位，并且所述计划表详细说明了在特定时间单位内将要购买或出售的一个或多个资产。

2.根据权利要求1所述的系统，其中，所述系统接受用户定义的约束，所述用户定义的约束包括以下中的至少一个：

-所述预期投资组合中至少一个特定资产的最高购买价格；

-所述当前投资组合中至少一个特定资产的最低出售价格；

-每笔交易购买的最大资产数量；

-每笔交易出售的最小资产数量；

-每笔交易出售的最大资产数量；

-每笔交易购买的最小资产数量；

-风险约束；

-预期总量约束的百分比；以及

-买卖价差约束。

3.根据权利要求1所述的系统，其中，所述调度器模块接收详细说明至少一个资产交易市场中的条件的市场条件输入，并且其中，至少基于所述市场条件输入生成所述调度。

4.根据权利要求1所述的系统，其中，所述计划表详细说明了所述资产将被买卖的一个或多个交易所。

5.根据权利要求1所述的系统，其中，所述系统包括经纪人选择模块，所述经纪人选择模块用于基于所述计划表选择一个或多个经纪人来执行所述资产的买卖，至少基于所述一个或多个经纪人的先前表现的记录来选择所述一个或多个经纪人。

6.根据权利要求5所述的系统，其中，所述系统选择由所述一个或多个经纪人使用的至少一种交易方法，以在根据所述计划表执行资产出售和购买时使用所述至少一种交易方法。

7.根据权利要求1所述的系统，其中，由所述系统生成的所述计划表被发送给用户，以供批准。

8.根据权利要求7所述的系统，其中，仅在所述计划表已经由所述评估器模块评估之后，将所述计划表发送给所述用户。

9.根据权利要求1所述的系统，其中，所述评估器模块基于以下中的至少一项来评估所述计划表：

-资产交易市场中的条件，在所述资产交易市场中将根据所述计划表对所述资产进行买卖，所述条件源自市场条件输入；

-所述当前投资组合数据；

-所述预期投资组合数据；

-所述执行时间数据；

-所述投资组合管理约束；

-基于所述当前投资组合数据和所述预期投资组合数据的潜在价值回报计算；

-所述当前投资组合和所述预期投资组合中的资产价格；

-所述当前投资组合和所述预期投资组合中的至少一个的所述资产总量；

-至少一个模型，所述至少一个模型试图模仿或预测具有特定特征的交易完成后的市场行为。