[发明专利]风险评估方法及装置

权利要求书

1.一种风险评估方法，其特征在于，包括：

获取期货价格序列，所述期货价格序列包括：各个时间段的期货价格；所述期货价格按照时间升序排序；

对所述期货价格序列中的相邻期货价格进行对数处理，生成对数收益率序列；

结合所述对数收益率序列以及预设的广义自回归条件异方差模型，评估预期时间点的期货价格以及条件异方差；

结合预期时间点的条件异方差以及风险度量模型，确定预期时间点的期货价格的风险值。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述各个时间段的期货价格的获取方式为，

针对每个时间段，获取所述时间段内各个时间点的期货价格；

对各个时间点的期货价格进行加权平均，得到所述时间段的期货价格。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述结合所述对数收益率序列以及预设的广义自回归条件异方差模型，评估预期时间点的期货价格以及异方差，包括：

结合所述预设的广义自回归条件异方差模型，确定条件异方差的表达式以及随机残差项的表达式；

结合所述对数收益率序列、条件异方差的表达式以及随机残差项的表达式，确定在所述对数收益率序列下，条件异方差的表达式中的各个系数值，以及预期时间点期货价格表达式中的各个系数值，生成所述对数收益率序列情况下的预期时间点期货价格表达式以及条件异方差表达式；

结合所述对数收益率序列情况下的预期时间点期货价格表达式以及条件异方差表达式，确定预期时间点的期货价格以及条件异方差。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述结合预期时间点的条件异方差以及风险度量模型，确定预期时间点的期货价格的风险值，包括：

获取所述风险度量模型的风险值表达式，所述风险值表达式中的自变量为条件异方差；

结合所述风险值表达式以及所述预期时间点的条件异方差，计算确定预期时间点的期货价格的风险值。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述结合预期时间点的条件异方差以及风险度量模型，确定预期时间点的期货价格的风险值之后，还包括：

结合预期时间点的期货价格以及风险值，确定期货购买策略以及期货售卖策略。

6.一种风险评估装置，其特征在于，包括：

获取模块，用于获取期货价格序列，所述期货价格序列包括：各个时间段的期货价格；所述期货价格按照时间升序排序；

生成模块，用于对所述期货价格序列中的相邻期货价格进行对数处理，生成对数收益率序列；

评估模块，用于结合所述对数收益率序列以及预设的广义自回归条件异方差模型，评估预期时间点的期货价格以及条件异方差；

确定模块，用于结合预期时间点的条件异方差以及风险度量模型，确定预期时间点的期货价格的风险值。

7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述各个时间段的期货价格的获取方式为，

针对每个时间段，获取所述时间段内各个时间点的期货价格；

对各个时间点的期货价格进行加权平均，得到所述时间段的期货价格。

8.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述评估模块具体用于，

结合所述预设的广义自回归条件异方差模型，确定条件异方差的表达式以及随机残差项的表达式；

结合所述对数收益率序列、条件异方差的表达式以及随机残差项的表达式，确定在所述对数收益率序列下，条件异方差的表达式中的各个系数值，以及预期时间点期货价格表达式中的各个系数值，生成所述对数收益率序列情况下的预期时间点期货价格表达式以及条件异方差表达式；

结合所述对数收益率序列情况下的预期时间点期货价格表达式以及条件异方差表达式，确定预期时间点的期货价格以及条件异方差。