[发明专利]风险评估方法及装置

说明书

本公开提出一种风险评估方法及装置，其中方法包括：获取期货价格序列，期货价格序列包括：各个时间段的期货价格；期货价格按照时间升序排序；对期货价格序列中的相邻期货价格进行对数处理，生成对数收益率序列；结合对数收益率序列以及预设的广义自回归条件异方差模型，评估预期时间点的期货价格以及条件异方差；结合预期时间点的条件异方差以及风险度量模型，确定预期时间点的期货价格的风险值，从而能够对期货价格的风险进行评估，提高风险评估效率，提高风险管理效率。

技术领域

本公开涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种风险评估方法及装置。

背景技术

目前，在金融市场中，以期货为首的电力金融衍生品能够对冲电力现货市场的价格风险，使得市场成员能够有效管理在电力现货市场上的风险，有利于电力系统的长期稳定运行。但电力金融衍生品本身的价格也会随着电力现货市场的价格而波动，具有一定的风险，目前没有针对该风险的评估措施，风险评估效率差，从而导致电力现货市场上风险的管理效率差。

发明内容

本公开旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

为此，本公开的第一个目的在于提出一种风险评估方法，用于解决现有技术中风险评估效率差，风险管理效率差的问题。

本公开的第二个目的在于提出一种风险评估装置。

本公开的第三个目的在于提出一种电子设备。

本公开的第四个目的在于提出一种计算机可读存储介质。

为达上述目的，本公开第一方面实施例提出了一种风险评估方法，包括：

获取期货价格序列，所述期货价格序列包括：各个时间段的期货价格；所述期货价格按照时间升序排序；

对所述期货价格序列中的相邻期货价格进行对数处理，生成对数收益率序列；

结合所述对数收益率序列以及预设的广义自回归条件异方差模型，评估预期时间点的期货价格以及条件异方差；

结合预期时间点的条件异方差以及风险度量模型，确定预期时间点的期货价格的风险值。

进一步地，所述各个时间段的期货价格的获取方式为，

针对每个时间段，获取所述时间段内各个时间点的期货价格；

对各个时间点的期货价格进行加权平均，得到所述时间段的期货价格。

进一步地，所述结合所述对数收益率序列以及预设的广义自回归条件异方差模型，评估预期时间点的期货价格以及异方差，包括：

结合所述预设的广义自回归条件异方差模型，确定条件异方差的表达式以及随机残差项的表达式；

结合所述对数收益率序列、条件异方差的表达式以及随机残差项的表达式，确定在所述对数收益率序列下，条件异方差的表达式中的各个系数值，以及预期时间点期货价格表达式中的各个系数值，生成所述对数收益率序列情况下的预期时间点期货价格表达式以及条件异方差表达式；

结合所述对数收益率序列情况下的预期时间点期货价格表达式以及条件异方差表达式，确定预期时间点的期货价格以及条件异方差。

进一步地，所述结合预期时间点的条件异方差以及风险度量模型，确定预期时间点的期货价格的风险值，包括：

获取所述风险度量模型的风险值表达式，所述风险值表达式中的自变量为条件异方差；

结合所述风险值表达式以及所述预期时间点的条件异方差，计算确定预期时间点的期货价格的风险值。

进一步地，所述结合预期时间点的条件异方差以及风险度量模型，确定预期时间点的期货价格的风险值之后，还包括：