[发明专利]一种交易场所异常行为监测分析方法和系统

说明书

本发明提供了一种交易场所异常行为监测分析方法，包括以下步骤：采集交易场所平台的数据；设定风险指标体系；判定风险项及计算权重；根据风险模型公式计算风险分值，划分平台风险等级。本发明另一方面提供了一种交易场所异常行为监测分析系统。结合对交易场所业务交易监测、工商司法经营监测、互联网舆情监测、用户规模监测和网络媒介合规监测实现多维度综合分析判定，通过风险项判定以及风险模型公式设定计算，最终实现交易场所的风险指标体系设定，高效的监测交易场所违规行为。

技术领域

本发明涉及金融风险分析领域，尤其涉及一种交易场所异常行为监测分析方法和系统。

背景技术

在我国，交易场所在活跃金融市场、促进金融资产流动性等方面发挥着显著的作用。地 方政府出于发展经济的需要，相继批设了一些从事权益和商品交易的场所，其中，金融资产 交易场所作为多层次资本市场体系的有益补充，拓宽了中小微企业的融资渠道，为地方经济 的良性发展注入活水之源。但是，交易场所在发挥积极作用的同时也暴露出一些风险和问题， 如违规开展证券期货业务、涉嫌权益拆分公开发行、涉嫌违规采用集中交易、涉嫌违规发行 投资收益权类产品、涉嫌非法转让不良资产等。

因此，本领域亟需一种交易场所异常行为监测分析方法和系统。

因此，有鉴于此，提出本发明。

发明内容

本发明的目的在于提供一种交易场所异常行为监测分析方法和系统，以解决上述至少一 个技术问题。

本发明提供了一种交易场所异常行为监测分析方法，包括以下步骤：

采集交易场所平台的数据；

设定风险指标体系；

判定风险项及计算权重；

根据风险模型公式计算风险分值，划分平台风险等级。

采用上述方案，能较为全面的采集交易场所平台的数据，对相关数据进行监测，实现多 维度综合判定，利用风险指标体系和风险模型公式实现风险的数值化，以便将交易场所平台 划分平台风险等级，高效的监测交易场所违规行为。

进一步地，所述交易场所平台的数据包括：业务数据、工商数据、司法数据、舆情数据、 用户数据、网络媒介数据。

采用上述方案，通过多个数据渠道对交易场所进行异常行为监测，防范金融风险。

进一步地，所述风险指标体系包括至少两个风险项等级，所述风险项等级包括至少一个 一级指标类型，相同风险项等级的所述一级指标类型采用相同的权值计算方法。

采用上述方案，针对不同的风险等级的一级指标类型可以采用不同的计算方法，使不同 风险等级的一级指标类型有不同的计算灵敏度，简化计算，提高效率。

进一步地，所述一级指标类型包括至少一个二级指标类型，所述二级指标类型包括至少 一个风险项，所述一级指标类型或所述二级指标类型设置有权重。

采用上述方案，所述一级指标类型设置有权重，便于条件判断，增加计算灵敏度，简化 计算过程，提高效率；所述二级指标类型设置有权重，便于对所述一级指标类型分级别获得 权重，增加计算精细度，提高精细度。

进一步地，所述计算权重的方法包括以下步骤：

判断所述二级指标类型是否设置有权重：若是，所述二级指标类型的风险项只要有一个 满足条件，所述二级指标类型获得该权重，所述一级指标类型获得的权重为其下的二级指标 类型获得的权重的和；若否，所述一级指标类型下的风险项只要有一个满足条件，所述一级 指标类型获得该权重。