[发明专利]一种多品类金融资产账户盈亏计算方法及装置

权利要求书

1.一种多品类金融资产账户盈亏计算方法，其特征在于，包括：

获取外部交易系统及资讯平台的资讯行情数据并存储；

根据所述资讯行情数据以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值，同时，对用户的流水进行数据清洗得到用户流水数据；其中，所述流水包括账户间流水和单类金融资产间流水；

根据相同用户在两个相邻交易日间持仓证券的关联关系，将所述用户持仓市值划分为期初持仓市值和期末持仓市值，同时，按照预设的资产维度将所述流水数据进行聚合得到第二流水数据；

结合所述期初持仓市值、所述期末持仓市值和所述第二流水数据，按照预设的盈亏率算法进行计算得到账户盈亏率。

2.根据权利要求1所述的多品类金融资产账户盈亏计算方法，其特征在于，所述根据所述资讯行情数据以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值，具体为：

根据所述资讯行情数据对用户的多类别持仓金融资产进行业务属性分析，并根据分析结果取用对应持仓金融资产的价格，继而根据取用的价格以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值。

3.根据权利要求1所述的多品类金融资产账户盈亏计算方法，其特征在于，在计算基金类资产持仓市值时，包括：

根据获取到的基金分红的行情数据，判断基金权益登记日与红利发放日是否为同一天，若否，则根据客户在基金权益登记日的持仓份额，对该基金产品进行市值补偿；其中，该市值为基金分红的红利对应现金价值。

4.根据权利要求1所述的多品类金融资产账户盈亏计算方法，其特征在于，所述对用户的流水进行数据清洗得到用户流水数据，包括：

根据份额轧差恒等于流水加总的定律，对期初持仓份额和期末持仓份额进行检视，并根据检视结果对单类资产级别的缺失流水进行补全。

5.根据权利要求1所述的多品类金融资产账户盈亏计算方法，其特征在于，还包括：

根据所述金融资产持仓份额计算期末持仓份额与期初持仓份额的相差值，当所述相差值与期间汇总流水份额不一致时，将对应类别的资产盈亏数据进行标记，并对被标记的单类金融资产进行汇总得到所有份额异常资产数据。

6.根据权利要求1所述的多品类金融资产账户盈亏计算方法，其特征在于，还包括：

根据预设的各类资产的盈亏波动区间阈值，将所述账户盈亏率超出所述盈亏波动区间阈值的账户判定为异常收益率账户，并将所有异常收益率账户筛选出来。

7.根据权利要求1所述的多品类金融资产账户盈亏计算方法，其特征在于，在所述根据所述资讯行情数据以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值之前，还包括：

按照预设的金融资产持仓分类规则对用户的金融资产持仓进行类别划分。

8.根据权利要求1所述的多品类金融资产账户盈亏计算方法，其特征在于，所述按照预设的盈亏率算法进行计算得到账户盈亏率，具体为：

判断是否将所述期初持仓市值、所述期末持仓市值和所述第二流水数据进行预聚合；

若是，则按照预设的资金加权算法进行计算得到所述账户盈亏率；

若否，则按照预设的时间加权算法进行计算得到所述账户盈亏率。

9.一种多品类金融资产账户盈亏计算装置，其特征在于，包括：

数据获取模块，用于获取外部交易系统及资讯平台的资讯行情数据并存储；

数据处理模块，用于根据所述资讯行情数据以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值，同时，对用户的流水进行数据清洗得到用户流水数据；其中，所述流水包括账户间流水和单类金融资产间流水；

数据划分及聚合模块，用于根据相同用户在两个相邻交易日间持仓证券的关联关系，将所述用户持仓市值划分为期初持仓市值和期末持仓市值，同时，按照预设的资产维度将所述流水数据进行聚合得到第二流水数据；

盈亏计算模块，用于结合所述期初持仓市值、所述期末持仓市值和所述第二流水数据，按照预设的盈亏率算法进行计算得到账户盈亏率。