[发明专利]一种多品类金融资产账户盈亏计算方法及装置

说明书

本发明提供了一种多品类金融资产账户盈亏计算方法及装置，方法包括：获取外部交易系统及资讯平台的资讯行情数据并存储；根据资讯行情数据以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值，同时，对用户的流水进行数据清洗得到用户流水数据；其中，流水包括账户间流水和单类金融资产间流水；根据相同用户在两个相邻交易日间持仓证券的关联关系，将用户持仓市值划分为期初持仓市值和期末持仓市值，同时，按照预设的资产维度将流水数据进行聚合得到第二流水数据；结合期初持仓市值、期末持仓市值和第二流水数据，按照预设的盈亏率算法进行计算得到账户盈亏率。通过实施本发明能够为多类别金融资产持仓用户提供准确而及时的盈亏率数据。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其是涉及一种多品类金融资产账户盈亏计算方法及装置。

背景技术

客户账户内金融资产的盈亏率计算，是每个金融服务平台十分重视的业务功能点，准确及时的盈亏率不但能直接提升客户体验，而且方便用户进行决策，检视自身投资行为，进而形成良好投资习惯。其在财富管理、风险控制、投资者教育上均有丰富的应用场景。因此也是各大券商、基金公司及第三方平台都积极攻关的前沿技术。但是由于金融交易的复杂性以及业务逻辑独特性，使得计算准确的损益率十分困难，且金融集团一般客户群体庞大，对算力、算法及数据颗粒度均形成较大挑战。

目前关于用户持仓金融产品盈亏率计算的文献较少，据了解，同行业当前计算损益的方法，目前有存在仅针对其中某一类别金融资产的，比如说仅针对基金产品；在计算实现过程中，只是通过单机版进行计算的，并且提供给用户的损益数据是按照月粒度的。现有技术存在以下缺点：首先，仅针对某一类别的资产计算损益，不具有普适性，同时也不能很好的满足实际的业务需求，特别是诸如券商，客户既可以通过其平台购买场内证券，又可以购买场外基金产品，还可以购买其集合理财；其次，针对大规模数据，使用单机进行处理计算存在很大的风险，处理过程中本身用时会比较长，甚至无法计算出结果；再则，目前金融账户的盈亏计算，多不考虑会计法则，在处理应收应付、在途资金、量价异步、递延收益等问题时，往往会导致资产虚增虚减，处理金融衍生品时，亦缺乏对负债端及做空头寸的合理簿记。最后，从用户角度来讲，客户希望所购买的产品能够及时提供盈亏结果，辅助其交易决策，这些都是基于月粒度无法满足的。

发明内容

本发明实施例所要解决的技术问题在于，提供一种多品类金融资产账户盈亏计算方法及装置，能够为多类别金融资产持仓用户提供准确而及时的盈亏率数据。

为了解决上述技术问题，本发明实施例提供了一种多品类金融资产账户盈亏计算方法，包括：

获取外部交易系统及资讯平台的资讯行情数据并存储；

根据所述资讯行情数据以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值，同时，对用户的流水进行数据清洗得到用户流水数据；其中，所述流水包括账户间流水和单类金融资产间流水；

根据相同用户在两个相邻交易日间持仓证券的关联关系，将所述用户持仓市值划分为期初持仓市值和期末持仓市值，同时，按照预设的资产维度将所述流水数据进行聚合得到第二流水数据；

结合所述期初持仓市值、所述期末持仓市值和所述第二流水数据，按照预设的盈亏率算法进行计算得到账户盈亏率。

进一步地，所述根据所述资讯行情数据以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值，具体为：

根据所述资讯行情数据对用户的多类别持仓金融资产进行业务属性分析，并根据分析结果取用对应持仓金融资产的价格，继而根据取用的价格以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值。

进一步地，在计算基金类资产持仓市值时，包括：

根据获取到的基金分红的行情数据，判断基金权益登记日与红利发放日是否为同一天，若否，则根据客户在基金权益登记日的持仓份额，对该基金产品进行市值补偿；其中，该市值为基金分红的红利对应现金价值。