[发明专利]一种期货量化交易平台

权利要求书

1.一种期货量化交易平台，其特征在于，包括品种属性模块、策略源代码模块、实盘交易模块、历史数据回测模块以及图形显示模块；

品种属性模块用于存储各个期货品种的属性值和设定值，

策略源代码模块包括K线合成策略和多空信号算法策略，K线合成策略用于将Tick数据合成各分钟级别的K线；

实盘交易模块包括实时数据处理子模块、仓位计算子模块及订单处理子模块，

实时数据处理子模块读取本地历史数据后对Tick内存池进行初始化，再通过交易流接收实时Tick数据；

仓位计算子模块用于计算需要开平仓的整数持仓量；

订单处理子模块根据上述整数持仓量作出开平仓动作，处理交易汇报信息和需要撤单或者再递单的订单；

历史数据回测模块通过读取本地数据和保存的Tick数据，进行策略历史数据回测并给出测试报告；

图形显示模块用于显示实盘交易模块和历史数据回测模块的信息内容。

2.根据权利要求1所述的期货量化交易平台，其特征在于：所述期货品种的属性值和设定值包括账户名，密码，期货商代码，期货商对应行情流与交易流地址、合约名称、合约所在的交易所名称、合约点差、合约乘数、合约是否允许平今仓、合约最大日内开仓手数。

3.根据权利要求1所述的期货量化交易平台，其特征在于：所述仓位计算子模块每分钟的前n秒等待每个算法策略的多空信号，可采用仓位叠加函数得出需要开平仓的整数持仓量。

4.根据权利要求1所述的期货量化交易平台，其特征在于：所述历史数据回测模块包括本地数据读取处理子模块、模拟仓位计算子模块以及模拟订单处理子模块，

所述本地数据读取处理子模块用于效验本地数据的完整性，并将本地数据读取到内存中；

所述模拟仓位计算子模块用于计算每个算法策略的多空信号，可采用仓位叠加函数得出账户应有模拟总仓位的整数持仓量和需要增减的开仓手数；

所述模拟订单处理子模块利用模拟仓位计算子模块得出的数量，经过计算后得出回测报告。

5.根据权利要求3或4所述的期货量化交易平台，其特征在于：所述仓位叠加函数的原理为：将所有同一时刻的算法策略的多空信号通过权重叠加成总信号，总信号再乘最大允许开仓量得到账户应有的浮点持仓数，再将浮点持仓数与账户的现有整数持仓对比，如果仓位差大于0.75则将浮点持仓数四舍五入，得到新的应有整数持仓量。

6.根据权利要求1所述的期货量化交易平台，其特征在于：与实盘交易模块对应的实盘模式的流程为：

步骤1：读取实盘交易的配置文件，所述配置文件包括账户信息：账户名、密码、期货商代码、期货商对应性情流与交易流地址；

步骤2：登录行情流，获取当日实时行情；

步骤3：登录交易流，计算账户的仓位细节，所述仓位细节包括账户当前的多空持仓、账户今日开仓手数、平仓手数和撤单笔数，以及账户现有挂单量；

步骤4：实时数据处理子模块读取本地历史数据读取本地历史数据，将本地历史数据与所述当日实时行情合并处理为连续行情流保存在内存中；

步骤5：撤掉全部挂单，并检查Tick内存池的初始化是否完成；

步骤6：加载运行每个K线合成策略和多空信号策略对应的线程，通过配置文件决定线程需要开启或者暂停；

步骤7：进入程序主循环，主循环每隔一段时间做一次循环，每做一次循环都需要检查配置文件和账户信息是否有变动，若有变动，将需要更新显示的内容反馈至图形显示模块；

步骤8：主循环按照配置文件启用仓位的叠加模式或者非叠加模式，由仓位计算子模块得出账户应有模拟总仓位的整数持仓量；

步骤9：由订单处理子模块根据上述整数持仓量作出开平仓动作，处理交易汇报信息和需要撤单或者再递单的订单。