[发明专利]一种期货量化交易平台

说明书

本发明提供一种期货量化交易平台，包括品种属性模块、策略源代码模块、实盘交易模块、历史数据回测模块以及图形显示模块；策略源代码模块包括K线合成策略和多空信号算法策略；实盘交易模块包括实时数据处理子模块、仓位计算子模块及订单处理子模块，实时数据处理子模块读取本地历史数据后对Tick内存池进行初始化，再通过交易流接收实时Tick数据；历史数据回测模块通过读取本地数据和保存的Tick数据，进行策略历史数据回测并给出测试报告；图形显示模块用于显示实盘交易模块和历史数据回测模块的信息内容。本发明用于解决现有的量化交易软件运行速度慢，难以应对一些复杂数学模型，限制了许多功能，带来许多局限性的技术问题。

技术领域

本发明涉及金融与计算机软件的交叉领域，特别是涉及一种期货量化交易平台。

背景技术

20世纪80年代起，随着个人电脑的普及和随后英特网的兴起，很多二级市场投资者都利用计算机程序进行证券期货和其他金融衍生品的自动化投资，相对于传统投资方式其主要特点就是计算机自动确定买卖点进行开平仓。但是很多金融投资者缺乏计算机编程水平，因此逐渐涌现了很多专门从事交易平台软件研发和销售的公司，对应也开发出了不少流行的量化交易软件。

这其中比较为大众熟知的有国外著名的TradeStation，Amibroker，MetaTrader，国内的TradeBlazer、文华财经、金字塔等等。这些软件的共同特点就是客户购买后可以用其提供的脚本语言或者市面上常用的简单编程语言(比如C#、Python)快捷的编写出交易思路，就可以具备历史数据回测和实盘交易能力，脚本语言和C#语言虽然编写方便，但运行速度一般比C++语言慢很多(差别能达到一个数量级)。而且由于脚本语言的语法限制，在编写复杂数学模型的时候也常常捉襟见肘。同时，一般的量化交易软件所采用的是一个策略对应一手仓位的一一对应法则，这种设置对资金量小的投资者很不利。

发明内容

鉴于以上所述现有技术的缺点，本发明的目的在于提供一种期货量化交易平台，用于解决现有的量化交易软件运行速度慢，难以应对一些复杂数学模型，限制了许多功能，带来许多局限性的技术问题。

本发明提供一种期货量化交易平台，包括品种属性模块、策略源代码模块、实盘交易模块、历史数据回测模块以及图形显示模块；

品种属性模块用于存储各个期货品种的属性值和设定值，

策略源代码模块包括K线合成策略和多空信号算法策略，K线合成策略用于将Tick数据合成各分钟级别的K线；

实盘交易模块包括实时数据处理子模块、仓位计算子模块及订单处理子模块，

实时数据处理子模块读取本地历史数据后对Tick内存池进行初始化，再通过交易流接收实时Tick数据；

仓位计算子模块用于计算需要开平仓的整数持仓量；

订单处理子模块根据上述整数持仓量作出开平仓动作，处理交易汇报信息和需要撤单或者再递单的订单；

历史数据回测模块通过读取本地数据和保存的Tick数据，进行策略历史数据回测并给出测试报告；

图形显示模块用于显示实盘交易模块和历史数据回测模块的信息内容。

于本发明的一实施例中，所述期货品种的属性值和设定值包括合约名称、合约所在的交易所名称、合约点差、合约乘数、合约是否允许平今仓、合约最大日内开仓手数等等，所述品种属性模块内的数据供其他四个模块调用。

于本发明的一实施例中，所述仓位计算子模块每分钟的前n秒等待每个算法策略的多空信号，可采用仓位叠加函数得出需要开平仓的整数持仓量。

于本发明的一实施例中，所述历史数据回测模块包括本地数据读取处理子模块、模拟仓位计算子模块以及模拟订单处理子模块，