[发明专利]做市商成交模式的交易系统及方法

权利要求书

1.一种做市商成交模式的交易方法，其特征在于，包含以下过程：

S1、获取银行最新发布的报价消息；所述报价消息，包括报价合约、银行买入价、银行卖出价及报价时间；

根据银行报价消息中的报价合约，找到交易系统所记录的对应交易合约的上一报价消息；形成包含上一报价消息与当前报价消息的行情成交任务，并将行情成交任务存入数据库的对应表中；

获取到报价消息后，还根据数据压力情况，判断是否需要将报价消息按买入卖出两个方向进行拆分；数据压力情况，对应于银行交易合约的报价频率及报价数据量；

若需要拆分的，则对应当前收到的一条报价消息，形成有一条行情成交任务包含上一报价消息中的银行买入价与当前报价信息中的银行买入价，还形成有另一条行情成交任务包含上一报价消息中的银行卖出价与当前报价信息中的银行卖出价；所形成的这两条行情成交任务被存入数据库的对应表中；

若不需要拆分的，则对应当前收到的一条报价消息，形成有一条行情成交任务包含上一报价消息和当前的报价消息，且上一报价消息和当前的报价消息均包含银行买入价和银行卖出价；所形成的这一条行情成交任务被存入数据库的对应表中；

S2、从数据库捞取与最新的报价消息对应的行情成交任务，将其添加至价格队列，并按时间先后顺序排列；所述价格队列加载在交易系统的服务器的内存中；

S3、循环捞取数据库中记录的有效委托记录，寻找价格队列中是否存在符合条件的价格；将有效委托记录与符合条件的价格进行匹配成交操作；

其中，将捞取到的有效委托记录也加载在交易系统的服务器的内存中，在所述内存中进行有效委托记录与价格队列中报价的比较，以及在有符合条件的价格时将有效委托记录与之匹配成交；

其中，通过多线程并发方式进行委托挂单与价格的匹配成交处理；单个线程的处理，包括根据当前一条有效委托记录中的客户委托信息，遍历价格队列中的报价，查找是否存在满足价格成交条件的价格来与之匹配，对于与当前的客户委托信息匹配的价格，对当前的有效委托记录进行对应的成交处理。

2.如权利要求1所述做市商成交模式的交易方法，其特征在于，

每个交易合约有对应的一个价格队列；或者，多个交易合约共用一个价格队列。

3.如权利要求1或2所述做市商成交模式的交易方法，其特征在于，步骤S2中进一步包含以下步骤：

C1、从数据库获取一条行情成交任务，所述行情成交任务包含最新的报价消息及上一报价消息；

C2、判断获取到的行情成交任务是否满足设定的加载条件：

若满足加载条件，则将行情成交任务存入价格队列中；将超过有效期的行情成交任务从价格队列中移除；

若不满足加载条件，则不对当前获取到的行情成交任务进行加载，该行情成交任务被留存原地等待下一次循环；继续获取下一条行情成交任务，对其进行步骤C2的处理。

4.如权利要求3所述做市商成交模式的交易方法，其特征在于，

步骤S2中，价格队列使用对Java的LinkedList封装后的写安全链表，作为报价缓存；行情成交任务是循环从数据库或Java内存队列获取的；

用于判断是否可存入队列的加载条件，包含：报价时间是否在设定的报价时限范围内，和/或当前的价格队列是否已满；

超过有效期的行情成交任务，是指报价时间已经超过设定的报价处理时间的行情成交任务。

5.如权利要求1所述做市商成交模式的交易方法，其特征在于，

步骤S3中，通过多线程并发方式进行委托挂单与价格的匹配成交处理；

其中，单个线程的处理，进一步包含以下步骤：

D1.本线程从数据库内获取到指定数量的有效委托记录；

D2.对获取到的有效委托记录进行锁定；

D3.对获取到的有效委托记录进行循环处理；

D4.根据当前一条有效委托记录中的客户委托信息，遍历价格队列中的报价，查找是否存在满足价格成交条件的价格来与之匹配：若不存在与当前的客户委托信息匹配的价格，则对当前的有效委托记录不进行成交处理；若存在与当前的客户委托信息匹配的价格，则对当前的有效委托记录进行对应的成交处理；

D5、本线程继续对所获取的下一条有效委托记录，进行步骤D4的处理。