[发明专利]做市商成交模式的交易系统及方法

说明书

本发明提供一种做市商成交模式的交易系统及方法。其中的交易过程包含获取银行发布的报价消息，将其存入数据库的表中；从数据库捞取最新的报价消息，将其添加至价格队列；循环捞取数据库中记录的有效委托记录，寻找价格队列中是否存在符合条件的价格；将有效委托记录与符合条件的价格进行匹配成交操作。本发明使用数据流的方式进行匹配成交，可以减小对数据库的依赖，实现针对做市商成交模式的成交引擎。

技术领域

本发明涉及交易过程中的信息处理技术，特别涉及一种做市商成交模式的交易系统及方法。

背景技术

对私账户类投资交易系统，是银行作为做市商，发布对应交易合约的价格；客户根据银行发布的价格，进行对应交易合约的投资操作。交易过程中，有一种交易模式是客户指定成交价格，银行根据客户的交易指令进行对应的成交处理。

银行判断客户是否能够成交的依据，是客户指定的价格是否在银行当前报价与上一报价组成的前开后闭的价格区间内，即：当上一报价当前报价时，客户委托价格大于上一报价，小于等于当前报价的委托可以成交；当上一报价当前报价时，客户委托价格小于上一报价，大于等于当前报价的委托可以成交。

目前实现的技术方案，包括报价任务准备、报价与委托匹配、委托成交处理三部分。

一)报价任务准备

银行的每笔报价都会包含银行买入价和银行卖出价两个价格，分别对应客户卖出合约和客户买入合约两种操作时的价格。为了将价格与客户委托挂单进行匹配，需要在报价任务准备流程中将银行推送的报价信息进行一定的加工，以方便匹配对应的委托信息。

如图1所示，报价任务准备流程，包含：

A1.接收银行推送的行情报价信息；

A2.将一条报价信息拆分成银行买入和银行卖出两部分；

A3.获取对应合约的上一报价信息；

A4.将生成的行情任务和上一行情报价信息组合到一起，生成行情成交任务，存入数据库表中，等待下一批推送的报价。

生成的行情成交任务由预成交流程使用。

二)报价与委托匹配(预成交)

预成交流程负责根据报价加工生成的行情成交任务，找到对应的客户委托挂单信息，标记为待成交处理状态，由委托成交处理流程进行最后的加工。

如图2所示，预成交流程，包含：

B1.循环从数据库行情成交任务表中，获取待处理的行情成交任务；

B2.根据获取到的行情成交任务，找到客户委托信息表中委托价格在当前行情成交任务价格区间内的记录；

B3.将满足条件的记录状态更新为成交处理中；

B4.为提高委托预成交效率，减轻成交处理压力，当捞取到的委托记录很多时，会根据设定的记录数参数，每满指定记录数后就组成一条消息发送给成交处理流程。

B5.当前行情任务处理完成后，继续循环获取下一条行情任务。

三)委托成交处理

通过委托成交处理流程，解析预成交流程传输的委托成交消息，对其中包含的委托挂单按照业务规则进行成交处理，包括合约记账，资金划转等。

系统处理客户委托时，需要遵循到价及时成交不漏价，委托先挂先成交的规则。为解决同一时刻大量委托成交的情形，系统实现时引入了多线程并发处理机制。