[发明专利]多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法

权利要求书

1.多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，其特征在于，该多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法包括：

步骤1，进行风险分析及变量设置；

步骤2，进行变量相关性分析；

步骤3，计算风险因素概率；

步骤4，基于各类风险损失与各种风险因素发生概率之间的相互关系，建立多目标约束的风险控制模型；

步骤5，进行方案优化计算；

步骤6，将预测方案进行验证。

2.根据权利要求1所述的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，其特征在于，在步骤1中，根据工程特点、工程所处的自然社会环境、工程实施阶段、所掌握的信息资源这些具体情况进行权衡，在定性风险分析的基础上，采用敏感性分析法、挣值法这些方法进行工程风险的定量识别，按照风险等级标准，筛选出纳入量化分析的项目特有风险作为输入变量，并建立输入变量与受影响的费用科目的联动关系。

3.根据权利要求2所述的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，其特征在于，在步骤1中，根据输入变量的设置差异，得出基于风险的报价估计和基于风险偏好的不可预见费，进而量化分析风险等级较高的风险对项目整体费用的影响。

4.根据权利要求3所述的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，其特征在于，在步骤1中，选择为输入变量的风险本身设置为概率分布，或者分别将风险发生可能性和影响程度设置为概率分布，概率分布的类型通过历史数据拟合结合专家经验获得。

5.根据权利要求1所述的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，其特征在于，在步骤2中，在风险定量识别基础上，建立工程风险清单，设置输入变量的相关关系；工程风险清单应包括下列内容：工程风险的详细划分和描述；工程风险发生的原因、时间段、受影响的工程范围；工程风险发生的概率及后果；通过历史数据计算获得相关性系数，确定风险之间的相关性以及相关程度；在量化并定义输入变量及其分布类型，并已建立风险间的相关关系后，进行量化模拟和分析。

6.根据权利要求1所述的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，其特征在于，在步骤3中，根据类似工程风险概率统计资料、工程自身情况及所处环境，基于工程风险清单，对各种风险因素发生的可能性进行定量分析，得到各种风险因素发生的概率x_i；此处i＝1，2，…n，n为风险因素的数量；当风险事件发生的概率或概率分布方面有充分完整的历史资料和数据时，采用理论概率分布法、蒙特卡洛模拟法、关键事件法得到风险发生概率；当风险事件发生的概率或概率分布方面没有足够的历史资料和数据时，采用专家评判法给出风险发生概率；当风险事件发生的概率或概率分布方面有一定的历史资料和数据时，采用层次分析法、模糊数学法、敏感性分析法给出风险发生概率。

7.根据权利要求1所述的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，其特征在于，在步骤4中，建立的多目标约束的风险控制模型为：

公式中，F(X)＝min(P(X))为目标函数方程；F(X)为K维目标函数，K为项目风险类别的数量，P_k(X)为发生第K类风险导致的损失；Ψ(X)≤G为m维约束方程，m为约束条件的数目，为第m个约束条件对应的约束函数；G为m维常向量，G_m为第m个约束条件对应的取值；X_i第i种风险因素发生的概率，此处i＝1，2，…n，n为风险因素的数量，并且某种类别的风险包含若干个风险因素，包括市场环境类风险就包括汇率波动、通货膨胀、利率波动、税务/关税差异这些风险因素。

8.根据权利要求1所述的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，其特征在于，在步骤5中，采用罚函数法求解步骤4中由目标函数方程与边界约束方程构成的风险控制模型，并采用子空间截断牛顿法求解边界约束方程，得到满足风险损失最小化条件的各种风险因素的相应发生概率X_i；此处i＝1，2，…n，n为风险因素的数量。

9.根据权利要求1所述的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，其特征在于，在步骤6中，将步骤5中求解得到的满足风险损失最小化条件的第i种风险因素发生概率X_i与步骤3中得到的相应风险因素发生概率x_i进行对比，如果步骤3中的x_i小于等于步骤5中得到的风险优化控制后的风险因素发生概率X_i，则认为能够达到风险控制目标，项目可以实施；此处i＝1，2，…n，n为风险因素的数量。