[发明专利]多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法

说明书

本发明提供一种多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，该多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法包括：步骤1，进行风险分析及变量设置；步骤2，进行变量相关性分析；步骤3，计算风险因素概率；步骤4，基于各类风险损失与各种风险因素发生概率之间的相互关系，建立多目标约束的风险控制模型；步骤5，进行方案优化计算；步骤6，将预测方案进行验证。该多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法能够克服传统定性化或半定量化风险管理的不足，可以模拟更多现实条件下的模型结构，通过风险因素或风险损失预测，有效辅助理解和测量项目风险因素的复杂程度，协助相关海外项目的风险管理决策。

技术领域

本发明涉及风险控制技术领域，特别是涉及到一种多目标耦合约束下 的海外炼化工程风险管理控制方法。

背景技术

近年来，越来越多的中国企业开始投入到国际市场的大舞台 中。海外工程项目一直伴随着众多的风险因素，不仅受到工程所 在国的政治经济形势、对外关系、汇率波动以及有关政策和法律 规定等方面的限制，而且还经常遇到不同业主、不同技术规格、 不同地理和气候条件的约束影响。由于风险管理控制不到位而导 致失败的外海炼化工程项目为数不少。如何能够有效的进行风险 管理控制，是保证海外炼化工程项目顺利实施的关键。但是目前 关于海外炼化工程项目的风险管理多是定性管理，定量风险管理 鲜见报道，尤其是多目标耦合约束下的定量风险管理更是少见。

为此我们发明了一种新的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管 理控制方法，解决了以上技术问题。

发明内容

本发明的目的是提供一种实现对海外量化工程项目风险的定量评价 与管理，有效辅助理解和测量项目风险因素的复杂程度，协助相关海外项 目的风险管理决策的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方 法。

本发明的目的可通过如下技术措施来实现：多目标耦合约束下的海外 炼化工程风险管理控制方法，该多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管 理控制方法包括：步骤1，进行风险分析及变量设置；步骤2，进行变量相 关性分析；步骤3，计算风险因素概率；步骤4，基于各类风险损失与各种 风险因素发生概率之间的相互关系，建立多目标约束的风险控制模型；步 骤5，进行方案优化计算；步骤6，将预测方案进行验证。

本发明的目的还可通过如下技术措施来实现：

在步骤1中，根据工程特点、工程所处的自然社会环境、工程实施阶 段、所掌握的信息资源这些具体情况进行权衡，在定性风险分析的基础上， 采用敏感性分析法、挣值法这些方法进行工程风险的定量识别，按照风险 等级标准，筛选出纳入量化分析的项目特有风险作为输入变量，并建立输 入变量与受影响的费用科目的联动关系。

在步骤1中，根据输入变量的设置差异，得出基于风险的报价估计和 基于风险偏好的不可预见费，进而量化分析风险等级较高的风险对项目整 体费用的影响。

在步骤1中，选择为输入变量的风险本身设置为概率分布，或者分别 将风险发生可能性和影响程度设置为概率分布，概率分布的类型通过历史 数据拟合结合专家经验获得。

在步骤2中，在风险定量识别基础上，建立工程风险清单，设置输入 变量的相关关系；工程风险清单应包括下列内容：工程风险的详细划分和 描述；工程风险发生的原因、时间段、受影响的工程范围；工程风险发生 的概率及后果；通过历史数据计算获得相关性系数，确定风险之间的相关 性以及相关程度；在量化并定义输入变量及其分布类型，并已建立风险间 的相关关系后，进行量化模拟和分析。