[发明专利]一种资产证券化资金池的优化方法、装置及存储介质

说明书

本申请提供一种资产证券化资金池的优化方法、装置及存储介质，该方法包括：根据候选资产的收益建立资金池收益的目标函数和约束条件，约束条件包括资金池的资产总余额，以第一资金池的资产总余额不超过预设的第一数值为第一约束条件下，利用第一算法对目标函数进行求解，以得到第一部分资产，以第二资金池的资产总余额不超过第二数值为第二约束条件，利用遗传算法对目标函数进行求解，以得到第二部分资产，进而得到ABS资金池优化后的资产，其中，第二数值为预设的资金池的资产总余额上限与第一部分资产的总余额的差值。本申请充分利用了局部最优解求解效率高的优势，并采用全局优化算法获得最终结果，能够提升资产选择的效率、准确度和稳定性。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，具体涉及一种资产证券化资金池的优化方法、装置及存储介质。

背景技术

中国经济增长模式向消费驱动型增长模式的转变，促进了金融类资产证券化(ABS，Asset-backed Securities)业务的快速增长，ABS是金融行业盘活存量资产、拓宽融资渠道的有效途径之一。其中，以小额贷款(下文简称“小贷”)为基础资产的金融ABS产品无论是在发行数量还是发行金额方面，在所发行的各类金融ABS产品中均占有较高的比例，被视作ABS产品的理想基础资产类别之一。

近年来，资产证券化(ABS)高速发展，金融在其中扮演了重要角色。中国从2014年开始发行金融ABS，资产规模逐年增加。2014年至2016年共发行58支ABS产品，资产总规模达1101亿。在政策红利与消费需求的双重刺激下，在2017年，金融ABS出现井喷，发行产品总量为154支，合计金额为4396.11亿元。随着资本市场对金融ABS资产质量认可度的提升，未来会有更多的金融服务商加入ABS业务，ABS的发展开拓了金融服务商的融资渠道，发行ABS产品将成为金融服务商的一大资金来源。

金融业务具有单笔资产规模小、总笔数众多的业务特点，在对金融业务产生的存量资产进行打包时，需要全面考虑众多资产的各项指标，通过合理配置各项资产，以实现目标收益最大化。传统算法，如割平面算法、近似算法、粒子群算法以及蚁群算法等，在求解数据量较大的资产组合模型时计算复杂度高，稳定性较差，通常难以得到全局最优解，而且计算耗时长，占据系统计算资源，增加系统的能耗，存在着实际应用效率低的问题。

发明内容

本发明的至少一个实施例提供了一种资产证券化资金池的优化方法及装置，提高入池资产的选择效率。

根据本发明的一个方面，至少一个实施例提供了一种资产证券化资金池的优化方法，包括：

根据候选资产集合中候选资产的收益，建立资金池收益的目标函数和约束条件，所述约束条件包括资金池的资产总余额；

以第一资金池的资产总余额不超过预设的第一数值为第一约束条件下，利用第一算法对所述目标函数进行求解，以得到所述候选资产集合中纳入所述第一资金池的第一部分资产；

以第二资金池的资产总余额不超过第二数值为第二约束条件，利用遗传算法对所述目标函数进行求解，以得到剩余资产集合中纳入所述第二资金池的第二部分资产，并根据所述第一部分资产和第二部分资产，得到ABS资金池优化后的资产；

其中，所述第二数值为预设的资金池的资产总余额上限与所述第一部分资产的总余额的差值，所述剩余资产集合为所述候选资产集合中去除所述第一部分资产后的剩余资产的集合。

根据本发明的至少一个实施例，在所述ABS资金池优化前的已有资产不为空的情况下，所述候选资产集合包括：所述ABS资金池优化前的已有资产，以及，所述已有资产之外的新增候选资产；

在所述ABS资金池优化前的已有资产为空的情况下，所述候选资产集合包括：预先选择出的候选资产。

根据本发明的至少一个实施例，根据所述第一部分资产和第二部分资产，得到所述ABS资金池优化后的资产的步骤，包括：