[发明专利]一种基于动态财资流的中小企业超短期信用评价方法

权利要求书

1.一种基于动态财资流的中小企业超短期信用评价方法，其特征在于包括如下步骤：

步骤1、数据采集：

以Saas资金管理系统为基础，通过与企业的持续合作，帮助企业提升财资管理能力，在企业授权下动态获企业取财资流信息；

所述的财资流信息包括：

a.企业经营管理中所有资金流入和流出的数量、时间、交易对手方、对手方所在区域、用途、类型信息；

b.企业资金流入和流出的计划，包括数量、日期、对手方、用途和类型；

c.企业投融资引起的未来资金流入和流出；

步骤2、使用ARIMA模型对经营性现金流入、经营性现金流出、经营性现金净流入、现金净流入进行预测；

步骤3、从基础素质、现金流经营、偿债能力、信用历史4个一级指标和现金流规模、经营性现金流、客户交易流、产品现金流、现金流计划、经营性自偿能力、资产性自偿能力、计划性偿付能力、还款记录9个二级指标全面萃取财资流中与信用相关的信息来评价企业超短期的信用；

步骤4、基于样本数据的分布设计评价标准，每个指标均采用100分制；

步骤5、结合变异系数法和层次分析法对指标体系的权重进行设定；

步骤6.每半年对模型使用情况进行分析，对模型指标、权重或评价标准进行微调。

2.根据权利要求1所述的一种基于动态现金流的中小企业超短期信用评价方法，其特征在于步骤2具体实现如下：

2-1.以30天为一个周期，分别构建经营性现金流入、经营性现金流出、经营性现金净流入和现金净流入的时间序列；经营性现金流入的时间序列表示{X_t}＝{X_t:t∈(1,2,…,T)}；T为最近的一个周期，X_T为最近一个周期内经营性现金流入近30天的样本数据，随着t的减小，时间区间以30天为单位向前移动；

同理，经营性现金流出的时间序列表示为{X′_t}＝{X′_t:t∈(1,2,…,T)}；

经营性现金净流入的时间序列表示为{X″_t}＝{X″_t:t∈(1,2,…,T)}；

现金净流入的时间序列表示为{X″′_t}＝{X″′_t:t∈(1,2,…,T)}；

2-2.对经营性现金流入、经营性现金流出、经营性现金净流入和现金净流入的时间序列进行平稳非白噪声序列的验证。