[发明专利]一种计算小微企业贷款违约概率PD的方法

权利要求书

1.一种计算小微企业贷款违约概率PD的方法，其特征在于，分为以下步骤：

S1、统计月度迁移数据表：

根据企业规模分别选择表内对公贷款最近一段时间的历史数据，以月为跨度将这段期间的历史数据划分为几个合适的区间，筛选出开始时点和结束时点均存在的客户；

将开始时点和结束时点均存在的客户借据按客户维度进行汇总统计，若同一个客户下存在多个借据，则取该客户下所有借据最差的十级分类结果，作为该客户最终的十级分类结果，并在同一时点同一客户只保留一条记录；

S2、计算迁移比率：

分别统计期初各类别的客户数滚动至期末的情况，并分别计算出每个分类在开始时点至结束时点滚动至其他分类的概率情况；

S3、计算月度平均转移矩阵：

对于在步骤S2中计算的十级分类滚动率矩阵按照十级分类维度分别求算数平均值，得出前瞻性调整前的月度平均转移矩阵；

S4、计算一段期间转移矩阵：

使用马尔可夫链转移矩阵方法将月度平均转移矩阵乘以次数，得到转移矩阵为一段期间的转移矩阵，最后一列为各个分类下的一段期间的违约概率；

S5、对期间违约概率进行前瞻性调整：

包括：

S501、按照转换公式针对每个分类的一段期间违约概率PD_调整前计算对应的Q_调整前，并加上对应的ΔQ得到新的分数Q_调整后，再运用公式转换为前瞻性调整后的PD_调整后，即：

其中，Q：正态违约概率，PD：违约概率，ΔQ：违约概率偏差；

S502、若使用转移矩阵进行PD计算时，需根据调整后的一年期PD等比调整转移矩阵，确保转移矩阵中每行和为100％,等比调整公式如下：

ΔQ由业务人员在系统中进行维护，分乐观、基准、悲观三种情景，因此调整后的转移矩阵也分三种情景；

S6、计算多年期违约概率：

根据三种情景下前瞻性调整后的转移矩阵分别计算三种情景下调整后的多年期违约概率CPD；

S7、计算前瞻性调整后的边际违约概率MPD；

S8、PD取值：

包括：

S801、取一年期的前瞻性调整后的边际违约概率；

S802、当存续期≤1年：取一年期的前瞻性调整后的边际违约概率；

当存续期＞1年：取对应各年的前瞻性调整后边际违约概率；

S803、默认为违约，PD＝1；在三种情景下，PD值均默认为1。