[发明专利]一种计算小微企业贷款违约概率PD的方法

说明书

本发明涉及统计分析和数据处理技术领域，具体提供了一种计算小微企业贷款违约概率PD的方法，分为以下步骤：S1、统计月度迁移数据表；S2、计算迁移比率；S3、计算月度平均转移矩阵；S4、计算一段期间转移矩阵；S5、对期间违约概率进行前瞻性调整；S6、计算多年期违约概率；S7、计算前瞻性调整后的边际违约概率MPD；S8、PD取值。与现有技术相比，本发明的一种计算小微企业贷款违约概率PD的方法，减少小微企业违约贷款的事件的发生，规范了小微企业市场发展，具有良好的推广价值。

技术领域

本发明涉及统计分析和数据处理技术领域，具体提供了一种计算小微企业贷款PD的方法。

背景技术

近年来小微企业的数量在不断的增加,但是小微企业固有的问题是存在资金短缺,随着国家的发展,对小微企业的扶持力度大大增强,这样一来,越来越多的小微企业通过银行贷款的形式来获取资金。

小微企业获取银行贷款的次数越来越多，同时受市场环境的影响，小微企业出现大量的贷款逾期现象，贷款违约的现象也越来越多，为了保证银行的资金安全，如何去避免贷款逾期及违约现象的发生是本领域技术人员亟待解决的事情。

发明内容

本发明是针对上述现有技术的不足，提供一种实用性强的计算小微企业贷款违约概率PD的方法。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种计算小微企业贷款违约概率PD的方法，分为以下步骤：

S1、统计月度迁移数据表；

S2、计算迁移比率；

S3、计算月度平均转移矩阵；

S4、计算一段期间转移矩阵；

S5、对期间违约概率进行前瞻性调整；

S6、计算多年期违约概率；

S7、计算前瞻性调整后的边际违约概率MPD；

S8、PD取值。

进一步的,在步骤S1中，根据企业规模分别选择表内对公贷款最近一段时间的历史数据，以月为跨度将这段期间的历史数据划分为几个合适的区间，筛选出开始时点和结束时点均存在的客户。

进一步的,将开始时点和结束时点均存在的客户借据按客户维度进行汇总统计，若同一个客户下存在多个借据，则取该客户下所有借据最差的十级分类结果，作为该客户最终的十级分类结果，并在同一时点同一客户只保留一条记录。

进一步的,在步骤S2中，分别统计期初各类别的客户数滚动至期末的情况，并分别计算出每个分类在开始时点至结束时点滚动至其他分类的概率情况。

进一步的,在步骤S3中，对于在步骤S2中计算的十级分类滚动率矩阵按照十级分类维度分别求算数平均值，得出前瞻性调整前的月度平均转移矩阵。

进一步的,在步骤S4中，使用马尔可夫链转移矩阵方法将月度平均转移矩阵乘以次数，得到转移矩阵为一段期间的转移矩阵，最后一列为各个分类下的一段期间的违约概率。

进一步的,在步骤S5中，包括：

S501、按照转换公式针对每个分类的一段期间违约概率PD_调整前计算对应的Q_调整前，并加上对应的ΔQ得到新的分数Q_调整后，再运用公式转换为前瞻性调整后的PD_调整后，即：

S502、若使用转移矩阵进行PD计算时，需根据调整后的一年期PD等比调整转移矩阵，确保转移矩阵中每行和为100％。等比调整公式如下：