[发明专利]一种基于时序因子事件的推荐方法和装置

权利要求书

1.一种基于时序因子事件的推荐方法，其特征在于，包括：

获取历史时序因子数据，根据事件模式定义生成因子事件库，结合历史时序因子数据对应的投资标的数据计算有效因子事件；其中，所述因子事件为时序因子数据符合事件模式定义的行为；有效因子事件包括具有对应关系的投资周期、事件模式和投资标的；

基于所述的有效因子事件，根据预先设定的交易规则进行投资模拟，计算模拟收益数据，以生成模拟交易投资回测报告；

获取当前投资周期的时序因子数据，确定当前投资周期的因子事件，进而对所述有效因子事件与所述当前投资周期的因子事件取交集，获取目标投资标的，生成投资推荐报告，以将所述投资推荐报告和投资回测报告发送至目标用户。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，获取历史时序因子数据，根据事件模式定义生成因子事件库，包括：

从数据源抓取历史时序因子数据，调用预处理模型，对所述数据进行清洗；

通过清洗后的数据，根据预定义的因子事件模型计算各个投资周期的因子事件，生成因子事件库。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，结合历史时序因子数据对应的投资标的数据计算有效因子事件，包括：

从因子事件库中获取在时刻tn之前发生的因子事件，以统计所述因子事件在tn时刻前发生次数n，提取nc1的因子事件作为待选因子事件，其中c1为次数阈值；

基于待选因子事件，计算对于每个投资标的，因子事件在tn时刻的IR值；其中，IR值为因子事件模式发生后一个投资周期内投资标的的平均超额收益M与超额收益的标准差S的比值；

当IR值c2或IR值c3时判定待选因子事件为有效因子事件；其中，c20，IRc2时所述待选因子事件与投资标的价格正相关；c30，IRc3时所述待选因子事件与投资标的价格负相关。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，基于所述的有效因子事件，根据预先设定的交易规则进行投资模拟，计算模拟收益数据，以生成模拟交易投资回测报告，包括：

从因子事件库中读取回测期间内各个投资期的因子事件，将因子事件和有效因子事件取交集，获取各个投资周期的目标投资标的；

计算每个投资周期的目标投资标的全部事件模式的IR值之和IR_∑并由高到低排序，基于所述排序选择预设数量的投资标的；

根据预先设定的交易规则，对所述投资标的进行投资模拟，计算模拟收益数据，以生成模拟交易投资回测报告。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，计算模拟收益数据，包括：

基于每个投资周期的资本分配按照等权分配方式，计算收益率的公式如下：

其中，rj为第j期投资平均收益率，ri,j为第j期第i个投资标的的投资收益率；其中，i为投资标的整数序号，i∈[1,h]，h为投资标的的个数；

计算累计收益率r_accumulated，公式如下：

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，获取当前投资周期的时序因子数据，确定当前投资周期的因子事件，进而对所述有效因子事件与所述当前投资周期的因子事件取交集，获取目标投资标的，生成投资推荐报告，包括：

从数据源抓取时序因子的当前投资周期数据，调用预处理模型，对所述数据进行清洗，进而根据预定义的因子事件模型计算当前投资周期的因子事件；

对所述有效因子事件与所述当前投资周期的因子事件取交集，获取目标投资标的作为推荐投资标的；

获取推荐投资标的对应的有效因子事件，计算所述推荐投资标的的历史收益率变化曲线，进而生成投资推荐报告。

7.根据权利要求1-6任一所述的方法，其特征在于，生成因子事件库之后，包括：

定期对时序因子数据以及对应的投资标的集合进行补齐，调用预定义的因子事件模型计算因子事件，更新因子事件库。