[发明专利]一种基于时序因子事件的推荐方法和装置

说明书

本发明公开了基于时序因子事件的推荐方法和装置，涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括获取历史时序因子数据，根据事件模式定义生成因子事件库，结合历史时序因子数据对应的投资标的数据计算有效因子事件；基于所述的有效因子事件，根据预先设定的交易规则进行投资模拟，计算模拟收益数据，以生成模拟交易投资回测报告；获取当前投资周期的时序因子数据，确定当前投资周期的因子事件，进而对所述有效因子事件与所述当前投资周期的因子事件取交集，获取目标投资标的，生成投资推荐报告，以将所述投资推荐报告和投资回测报告发送至目标用户。从而，本发明的实施方式能够解决现有投资推荐效率低、成本高的问题。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种基于时序因子事件的推荐方法和装置。

背景技术

投资市场是一个巨复杂市场，受宏观、微观多方面因素的影响。围绕投资领域，每天有大量的数据产生，里面混杂了巨量的无效信息，同时也包含了小部分有价值信息。这些有价值信息在特定情况下对投资者决策具有重要影响。

在实现本发明过程中，发明人发现现有技术中至少存在如下问题：

目前，此类信息的提取大多依靠分析师人工完成，效率低，速度慢，时效性差，且分析结果与分析师的个人专业度紧密相关，易掺杂个人情感因素。因此，缺乏通过客观的数据分析，将这类信息从海量数据中挖掘出来并结合投资标的形成投资推荐建议的可靠高效的系统工具。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例提供一种基于时序因子事件的推荐方法和装置，能够解决现有投资推荐效率低、成本高的问题。

为实现上述目的，根据本发明实施例的一个方面，提供了一种基于时序因子事件的推荐方法，包括获取历史时序因子数据，根据事件模式定义生成因子事件库，结合历史时序因子数据对应的投资标的数据计算有效因子事件；其中，所述因子事件为时序因子数据符合事件模式定义的行为；有效因子事件包括具有对应关系的投资周期、事件模式和投资标的；基于所述的有效因子事件，根据预先设定的交易规则进行投资模拟，计算模拟收益数据，以生成模拟交易投资回测报告；获取当前投资周期的时序因子数据，确定当前投资周期的因子事件，进而对所述有效因子事件与所述当前投资周期的因子事件取交集，获取目标投资标的，生成投资推荐报告，以将所述投资推荐报告和投资回测报告发送至目标用户。

可选地，获取历史时序因子数据，根据事件模式定义生成因子事件库，包括：

从数据源抓取历史时序因子数据，调用预处理模型，对所述数据进行清洗；

通过清洗后的数据，根据预定义的因子事件模型计算各个投资周期的因子事件，生成因子事件库。

可选地，结合历史时序因子数据对应的投资标的数据计算有效因子事件，包括：

从因子事件库中获取在时刻tn之前发生的因子事件，以统计所述因子事件在tn时刻前发生次数n，提取nc1的因子事件作为待选因子事件，其中c1为次数阈值；

基于待选因子事件，计算对于每个投资标的，因子事件在tn时刻的IR值；其中，IR值为因子事件模式发生后一个投资周期内投资标的的平均超额收益M与超额收益的标准差S的比值；

当IR值c2或IR值c3时判定待选因子事件为有效因子事件；其中，c20，IRc2时所述待选因子事件与投资标的价格正相关；c30， IRc3时所述待选因子事件与投资标的价格负相关。

可选地，基于所述的有效因子事件，根据预先设定的交易规则进行投资模拟，计算模拟收益数据，以生成模拟交易投资回测报告，包括：

从因子事件库中读取回测期间内各个投资期的因子事件，将因子事件和有效因子事件取交集，获取各个投资周期的目标投资标的；