[发明专利]投资组合产品的风险监控方法及装置有效
| 申请号： | 202010906303.5 | 申请日： | 2020-09-01 |
| 公开（公告）号： | CN112037071B | 公开（公告）日： | 2023-09-19 |
| 发明（设计）人： | 郑闪 | 申请（专利权）人： | 中国银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人： | 吕俊刚;吴学锋 |
| 地址： | 100818 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | |||
| 搜索关键词： | 投资 组合 产品 风险 监控 方法 装置 | ||
1.一种投资组合产品的风险监控方法，其特征在于，包括：
获得投资组合产品中包含的多种外币的历史汇率数据；
将每种外币的历史汇率数据和参考货币的历史汇率数据输入皮尔逊相关性模型，输出每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数；
根据每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数，以及将每种外币的净头寸折算为参考货币后的净头寸，确定每种外币的加权净头寸；
根据多种外币的加权净头寸，确定投资组合产品的外汇敞口头寸；
根据投资组合产品的外汇敞口头寸进行投资组合产品的风险监控；
其中，根据多种外币的加权净头寸，确定投资组合产品的外汇敞口头寸，包括：
将加权净头寸大于零对应的多种外币的加权净头寸之和，确定为多种外币的总的净多头头寸；
将加权净头寸小于零的对应的多种外币的加权净头寸之和，确定为多种外币的总的净空头头寸；
将总的净空头头寸取绝对值；
将总的净多头头寸和取绝对值后的总的净空头头寸中的较大值确定为投资组合产品的外汇敞口头寸。
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，根据每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数，以及将每种外币的净头寸折算为参考货币后的净头寸，确定每种外币的加权净头寸，包括：
对于每种外币，将外币与参考货币之间汇率的相关性系数，与外币的净头寸折算为参考货币后的净头寸之积，确定为外币的加权净头寸。
3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，按照如下方式确定每种外币的加权净头寸，包括：
Eif＝ρif×Pif，i＝1,2,...,n；
Ejf＝ρjf×Pjf，j＝1,2,...,n；
其中，Pif和Pjf为外币折算为参考货币后的净头寸，ρif和ρjf为外币与参考货币之间汇率的相关性系数，Eif和Ejf为外币的加权净头寸，Eif表示加权净头寸大于零，为加权净多头头寸，Ejf表示加权净头寸小于零，为加权净空头头寸，n为外币种类的数目。
4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述皮尔逊相关性模型如下：
式中，Xk为任一外币的历史汇率数据，为任一外币的历史汇率数据的均值，Yk为参考货币的历史汇率数据，为参考货币的历史汇率数据的均值，m为历史汇率数据的数目，rk为任一外币与参考货币之间汇率的相关性参数。
5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，按照如下方式确定投资组合产品的外汇敞口头寸，包括：
Total Expousure＝Max(ΣLong(Eif),Abs(ΣShort(Ejf)))；
其中，ΣLong(Eif)为总的净多头头寸，ΣShort(Ejf)为总的净空头头寸，Abs(ΣShort(Ejf))为取绝对值后的总的净空头头寸，Total Expousure为投资组合产品的外汇敞口头寸。
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