[发明专利]投资组合产品的风险监控方法及装置

说明书

本发明公开了一种投资组合产品的风险监控方法及装置，该方法包括：获得投资组合产品中包含的多种外币的历史汇率数据；将每种外币的历史汇率数据和参考货币的历史汇率数据输入皮尔逊相关性模型，输出每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数；根据每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数，以及将每种外币的净头寸折算为参考货币后的净头寸，确定每种外币的加权净头寸；根据多种外币的加权净头寸，确定投资组合产品的外汇敞口头寸；根据投资组合产品的外汇敞口头寸进行投资组合产品的风险监控。本发明基于皮尔逊相关性模型，在计算外汇敞口头寸时考虑了货币汇率变动的相关性，提高了准确性，提高了投资组合产品的风险监控的效率。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，特别涉及一种投资组合产品的风险监控方法及装置。

背景技术

由于外汇与贵金属市场等投资组合产品的汇率变动存在不确定性，使银行时刻面临着较大的外汇风险，外汇敞口头寸是由于某一币种的多头头寸与空头头寸不一致，而产生的差额，因此，银行需要对外汇敞口头寸进行统计从而进行风险监控，目前在实际计量外汇敞口头寸时，主要包括三种方法：第一种方法为累计总敞口头寸法，即：将所有外币的多头头寸和空头头寸直接进行加总，第二种方法为：净总敞口头寸法，即：把所有外币多头头寸总额与空头头寸总额作差，第三种方法为：分别加总多种外币的净多头头寸和净空头头寸，然后比较这两个总数，把较大的一个总数作为的外汇敞口头寸。

现有技术虽然都考虑了多空头头寸的轧抵效应，但是仅仅是基于多种外币的头寸计算外汇敞口头寸，由于汇率变动具有不确定性，使得计算得到的外汇敞口头寸与实际的外汇敞口头寸偏差较大，准确性较低，导致后续在投资组合产品的风险监控时需要工作人员调整外汇敞口头寸，效率较低。

针对上述问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

本发明实施例提供一种投资组合产品的风险监控方法，用以得到准确性较高的外汇敞口头寸，提高投资组合产品的风险监控效率，该方法包括：

获得投资组合产品中包含的多种外币的历史汇率数据；

将每种外币的历史汇率数据和参考货币的历史汇率数据输入皮尔逊相关性模型，输出每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数；

根据每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数，以及将每种外币的净头寸折算为参考货币后的净头寸，确定每种外币的加权净头寸；

根据多种外币的加权净头寸，确定投资组合产品的外汇敞口头寸；

根据投资组合产品的外汇敞口头寸进行投资组合产品的风险监控。

本发明实施例提供一种投资组合产品的风险监控装置，用以得到准确性较高的外汇敞口头寸，提高投资组合产品的风险监控效率，该装置包括：

历史数据获得模块，用于获得投资组合产品中包含的多种外币的历史汇率数据；

相关性参数确定模块，用于将每种外币的历史汇率数据和参考货币的历史汇率数据输入皮尔逊相关性模型，输出每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数；

加权净头寸确定模块，用于根据每种外币与参考货币之间汇率的相关性系数，以及将每种外币的净头寸折算为参考货币后的净头寸，确定每种外币的加权净头寸；

外汇敞口头寸确定模块，用于根据多种外币的加权净头寸，确定投资组合产品的外汇敞口头寸；

风险监控模块，用于根据投资组合产品的外汇敞口头寸进行投资组合产品的风险监控。

本发明实施例还提供了一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行计算机程序时实现上述投资组合产品的风险监控方法。