[发明专利]一种金融市场会员端全息行情获取方法

权利要求书

1.一种金融市场会员端全息行情获取方法，包括以下步骤：步骤一：通过内核旁路获取金融交所的逐笔行情网络数据包；步骤二：对获取的逐笔行情网络数据包按对应的金融交易所行情协议重组，获取逐笔行情；步骤三：从所述逐笔行情中提取消息记录号，判断是否缺失对应逐笔行情，如果有缺失，根据缺失的消息记录号向交易所请求缺失的数据；步骤四：根据逐笔行情中的合约哈希值分发逐笔数据到不同的Disruptor队列中，所述哈希函数为：；步骤五：根据合约把逐笔行情划分成多个互不依赖的合约集合，一个合约集合分配一条业务流水线，每条流水线相互独立不共享资源；步骤六：输入逐笔数据，构建订单薄；所述逐笔数据包括逐笔委托和逐笔成交；步骤七：订单簿构建完成后，并发的生成行情给投资者。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于：步骤三中判断缺失的方法为：判断从逐笔行情中提取的消息记录号是否连续单调按1递增，如果没有则数据产生了缺失。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于：步骤二中获取的逐笔行情存放在共享内存中。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于：所述逐笔数据包括委托的ID、委托合约、委托的数量、委托的价格，也包含了撤单的数量、成交的价格。

5.如权利要求1-4任一权利要求所述的方法，其特征在于：所述输入逐笔委托的具体步骤为：先把逐笔委托保存下来，根据合约查找对应价格挡位群数组，在价格挡位群数组中根据买卖方向，得到对应方向的价格挡位群，在价格挡位群里，根据价格找到对应的价格挡位，如果是买方向，则档位总数量加上当前逐笔委托的数量；如果是卖方向，档位总数量减去当前逐笔委托的数量，当前价格单位总数量如果为0，则从价格档位群删去该档位的数据。

6.如权利要求5所述的方法，其特征在于：保存逐笔数据采用哈希表结构。

7.如权利要求1-4任一权利要求所述的方法，其特征在于：所述输入逐笔成交的具体步骤为：买方委托索引为0表示无对应买方委托，为1表示有对应买方委托, 则用买方委托消息记录号查找内存库中，存储对应逐笔委托；卖方委托索引为0表示无对应卖方委托，为1表示有对应卖方委托，则用卖方委托消息记录号查找内存库中，存储的对应逐笔委托。

8.如权利要求1-4任一权利要求所述的方法，其特征在于：在步骤七中，采用组播UDP的方式按主题生产行情。

9.如权利要求9所述的方法，其特征在于：所述主题包括：全息行情生成的频率、合约数量和档位。