[发明专利]一种金融市场会员端全息行情获取方法

说明书

本发明提供了一种金融市场会员端全息行情获取方法，通过内核旁路获取金融交所的网络数据；包括对获取的网络数据包按对应的金融交易所行情协议重组，获取逐笔行情；从所述逐笔行情中提取消息记录号，判断是否缺失对应逐笔行情；数据存放于共享内存中，这样即使进程退出后，数据依然存在；根据逐笔行情中的合约哈希值分发逐笔数据到不同的Disruptor队列中；订单簿和内容生成器组成一条业务流水线，流水线的入口是Disruptor队列；订单簿构建完成后，并发的生成行情给投资者。本发明提供的方法解决了金融市场盘口信息不能快速完整获取的问题，此方法构建盘口信息完整，延迟低，扩展性高，架构简单，开发迭代和上市速度快。

技术领域

本发明属于计算机数据处理技术领域，涉及金融市场会员端全息行情获取方法。

背景技术

金融交易所会把每一笔委托和成交信息都发布出来，这些信息我们称之为“逐笔数据”

金融交易所实时发送的行情的逐笔数据中，包括委托的ID，委托合约、委托的数量、委托的价格，也包含了撤单，还有成交。把当日所有的委托按照价位累加起来，扣除撤单和已经成交，就得到了从跌停到涨停全部价位的委托量，这些所有未成交的委托集合在一起叫“全息行情(HolographicQuotes)”， 一般把容纳这些信息的数据结构记作“订单簿(OrderBook)”。

由于合约的交易规则中有最小价格变动单位的限制(记作TickSize)，在单个合约的最高价(记作HighLimit)和最低价(记作LowLimit)构成的涨跌幅范围内，价格档位数量(记作LevelCount)可通过下面的公式计算出来：LevelCount＝Int((HighLimit-LowLimit)/ TickSize)+1。

随着全球金融市场的发展，参与证券股票，期货等金融交易的用户越来越多，交易盘口动态瞬息万变，越来越复杂，目前的行情系统提供价格挡位数一般在10档以下，牺牲了盘口信息完整全面性，限制了用户视野，给看清盘口动态带来很大的挑战。高频交易要求行情系统能够提供更完整，更低延迟行情数据，更高扩展性，且需要产品快速上市。

发明内容

1、所要解决的技术问题：

现有金融市场盘口信息不能快速完整获取。

2、技术方案：

为了解决以上问题，本发明提供了一种金融市场会员端全息行情获取方法，包括以下步骤：步骤一：通过内核旁路获取金融交所的逐笔行情网络数据包；步骤二：对获取的逐笔行情网络数据包按对应的金融交易所行情协议重组，获取逐笔行情；步骤三：从所述逐笔行情中提取消息记录号，判断是否缺失对应逐笔行情，如果有缺失，根据缺失的消息记录号向交易所请求缺失的数据；步骤四：根据逐笔行情中的合约哈希值分发逐笔数据到不同的Disruptor队列中，所述哈希函数为： ；步骤五：根据合约把逐笔行情划分成多个互不依赖的合约集合，一个合约集合分配一条业务流水线，每条流水线相互独立不共享资源；步骤六：输入逐笔数据，构建订单薄；所述逐笔数据包括逐笔委托和逐笔成交；步骤七：订单簿构建完成后，并发的生成行情给投资者。

步骤三中判断缺失的方法为：判断从逐笔行情中提取的消息记录号是否连续单调按1递增，如果没有则数据产生了缺失。

步骤二中获取的逐笔行情存放在共享内存中。

所述逐笔数据包括委托的ID、委托合约、委托的数量、委托的价格，也包含了撤单的数量、成交的价格。

所述输入逐笔委托的具体步骤为：先把逐笔委托保存下来，根据合约查找对应价格挡位群数组，在价格挡位群数组中根据买卖方向，得到对应方向的价格挡位群，在价格挡位群里，根据价格找到对应的价格挡位，如果是买方向，则档位总数量加上当前逐笔委托的数量；如果是卖方向，档位总数量减去当前逐笔委托的数量，当前价格单位总数量如果为0，则从价格档位群删去该档位的数据。

保存逐笔数据采用哈希表结构。