[发明专利]一种基于Gibbs采样器的鲁棒自适应平滑方法在审
| 申请号： | 202011399115.4 | 申请日： | 2020-12-01 |
| 公开（公告）号： | CN112528479A | 公开（公告）日： | 2021-03-19 |
| 发明（设计）人： | 朱仲本;秦洪德;余相;盛明伟;邓忠超 | 申请（专利权）人： | 哈尔滨工程大学 |
| 主分类号： | G06F30/20 | 分类号： | G06F30/20;G06F119/10 |
| 代理公司： | 长沙轩荣专利代理有限公司 43235 | 代理人： | 张勇 |
| 地址： | 150001 黑龙江*** | 国省代码： | 黑龙江;23 |
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| 摘要： | |||
| 搜索关键词： | 一种 基于 gibbs 采样 自适应 平滑 方法 | ||
1.一种基于Gibbs采样器的鲁棒自适应平滑方法，其特征在于，包括以下步骤：
A.将线性状态空间模型的过程噪声及观测噪声建模为Student’s t分布，且过程噪声及观测噪声的参数均为随机变量，过程噪声与观测噪声参数先验分布为其对应的共轭先验分布；
B.引入辅助参数，利用启发式Gauss模型将满足Student’s t分布的过程噪声及观测噪声分解为Gauss分布与Gamma分布的组合；
C.在Gibbs采样器的框架下，对线性状态空间模型的过程噪声及观测噪声参数以及辅助参数进行初始采样；
D.设置总迭代周期数N以及平稳周期数Nb，要求满足Nb＜N；进行N次迭代，每一次迭代的流程为：
D1.以上一个迭代周期采样出来的噪声参数及辅助参数为条件，基于Kalman平滑器计算当前迭代周期的状态后验分布，并从后验分布中采样当前迭代周期的系统状态；
D2.以当前迭代周期采样出来的系统状态、观测变量以及观测噪声辅助参数为条件，计算观测噪声均值与尺度矩阵的后验分布，并从后验分布当中采样当前迭代周期的观测噪声均值与尺度矩阵；
D3.以当前迭代周期采样出来的系统状态以及过程噪声辅助参数为条件，计算过程噪声均值与尺度矩阵的后验分布，并从后验分布中采样当前迭代周期的过程噪声均值及尺度矩阵；
D4.以当前迭代周期采样出来的系统状态、观测变量以及观测噪声参数为条件，计算观测噪声辅助参数的后验分布，并从后验分布中采样当前迭代周期的观测噪声辅助参数；
D5.以当前迭代周期采样出来的系统状态以及过程噪声参数为条件，计算过程噪声辅助参数的后验分布，并从后验分布中采样当前迭代周期的过程噪声辅助参数；
D6.以当前迭代周期采样出来的观测噪声辅助参数为条件，计算观测噪声自由度的后验分布，并从后验分布中采样当前迭代周期的观测噪声自由度；
D7.以当前迭代周期采样出来的过程噪声辅助参数为条件，计算过程噪声自由度的后验分布，并从后验分布中采样当前迭代周期的过程噪声自由度；
E.在进行N次迭代之后，选取达到稳态之后的N-Nb次迭代周期状态采样的平均值作为最终的状态估计值。
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