[发明专利]银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备

权利要求书

1.一种银行资产组合风险收益的压力测试方法，其特征在于，包括：

获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；

将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；

输出所述压力测试结果。

2.根据权利要求1所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法，其特征在于，获取违约系数矩阵的参数，包括：

提供所述违约系数矩阵；

如果接收到统一调整指令，则从所述统一调整指令中提取第一调整参数，将所述违约系数矩阵中的每个违约系数乘以所述第一调整参数，并对乘积结果进行限值调整得到所述违约系数矩阵的参数；

如果接收到单独调整指令，则从所述单独调整指令中提取第二调整参数，根据所述第二调整参数对所述违约系数矩阵进行参数调整得到所述违约系数矩阵的参数。

3.根据权利要求1所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法，其特征在于，获取计算指标信息，包括：

提供基础计算指标；

如果接收到设定平局值指令，则从所述设定平局值指令中提取第一配置维度，根据所述基础计算指标和所述第一配置维度得到每个分组的平均值；

如果接收到设定指标变动率指令，则从所述设定指标变动率指令中提取第二配置维度，根据所述基础计算指标和所述第二配置维度得到每个分组的指标变动率。

4.根据权利要求1所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法，其特征在于，所述压力测试包括经济资本计算、集中度资本计算和风险收益计算。

5.一种银行资产组合风险收益的压力测试装置，其特征在于，包括：

获取模块，用于获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；

控制处理模块，用于将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；

输出模块，用于输出所述压力测试结果。

6.根据权利要求5所述的银行资产组合风险收益的压力测试装置，其特征在于，所述获取模块用于：

提供所述违约系数矩阵；

如果接收到统一调整指令，则从所述统一调整指令中提取第一调整参数，将所述违约系数矩阵中的每个违约系数乘以所述第一调整参数，并对乘积结果进行限值调整得到所述违约系数矩阵的参数；

如果接收到单独调整指令，则从所述单独调整指令中提取第二调整参数，根据所述第二调整参数对所述违约系数矩阵进行参数调整得到所述违约系数矩阵的参数。

7.根据权利要求5所述的银行资产组合风险收益的压力测试装置，其特征在于，所述获取模块用于：

提供基础计算指标；

如果接收到设定平局值指令，则从所述设定平局值指令中提取第一配置维度，根据所述基础计算指标和所述第一配置维度得到每个分组的平均值；

如果接收到设定指标变动率指令，则从所述设定指标变动率指令中提取第二配置维度，根据所述基础计算指标和所述第二配置维度得到每个分组的指标变动率。

8.根据权利要求5所述的银行资产组合风险收益的压力测试装置，其特征在于，所述压力测试包括经济资本计算、集中度资本计算和风险收益计算。

9.一种电子设备，其特征在于，所述电子设备包括：至少一个处理器和至少一个存储器；

所述存储器用于存储一个或多个程序指令；

所述处理器，用于运行一个或多个程序指令，用以执行如权利要求1-4任一项所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质中包含一个或多个程序指令，所述一个或多个程序指令用于执行如权利要求1-4任一项所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法。