[发明专利]银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备

说明书

本发明实施例公开了银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备，该压力测试方法包括：获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；输出所述压力测试结果。本发明可以使银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系；可以预防极端事件可能对银行带来的冲击，提高风险抵御能力；优化资产组合，提高风险收益。

技术领域

本发明实施例涉及组合资产管理领域，具体涉及银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备。

背景技术

资产组合管理是现代商业银行风险管理的重要手段。为应对经济下行、金融脱媒、利率市场化、风险高发等多重挑战，越来越多的国内外商业银行引入积极主动的“资产组合管理”理念，通过行业、区域、产品、客户等多个组合维度对信贷资产的多样性组合进行管理，从而分散和降低银行的集中性风险，提高银行信贷资产整体收益水平。通过量化手段将信用资产组合管理落到实处，并重点解决合理设置行业集中度风险限额，有效降低行业之间风险关联度的问题，通过资产组合管理实现风险资本回报率(Risk-Adjusted Return OnCapital，RAROC)的最优化。

没有进行压力测试以前，银行常用的量化风险的方法没有考虑极端的市场环境情况，不了解某些潜在的风险对银行整体收益的影响，导致在出现极端风险的情况下，银行在某些行业、区域、产品的信贷资产风险增加，收益减少，降低了银行信贷资产整体收益水平。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备，用以解决现有银行资产组合管理是风险难以量化的问题。

为实现上述目的，本发明实施例主要提供如下技术方案：

第一方面，本发明实施例提供了一种银行资产组合风险收益的压力测试方法，包括：

获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；

将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；

输出所述压力测试结果。

根据本发明的一个实施例，获取违约系数矩阵的参数，包括：

提供所述违约系数矩阵；

如果接收到统一调整指令，则从所述统一调整指令中提取第一调整参数，将所述违约系数矩阵中的每个违约系数乘以所述第一调整参数，并对乘积结果进行限值调整得到所述违约系数矩阵的参数；

如果接收到单独调整指令，则从所述单独调整指令中提取第二调整参数，根据所述第二调整参数对所述违约系数矩阵进行参数调整得到所述违约系数矩阵的参数。

根据本发明的一个实施例，获取计算指标信息，包括：

提供基础计算指标；

如果接收到设定平局值指令，则从所述设定平局值指令中提取第一配置维度，根据所述基础计算指标和所述第一配置维度得到每个分组的平均值；

如果接收到设定指标变动率指令，则从所述设定指标变动率指令中提取第二配置维度，根据所述基础计算指标和所述第二配置维度得到每个分组的指标变动率。

根据本发明的一个实施例，所述压力测试包括经济资本计算、集中度资本计算和风险收益计算。

第二方面，本发明实施例还提供一种银行资产组合风险收益的压力测试装置，包括：

获取模块，用于获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；