[发明专利]一种风控规则调优方法和系统在审
申请号: | 202011562141.4 | 申请日: | 2020-12-25 |
公开(公告)号: | CN112686521A | 公开(公告)日: | 2021-04-20 |
发明(设计)人: | 朱旭光;汪德嘉;杨博雅 | 申请(专利权)人: | 江苏通付盾科技有限公司;北京通付盾人工智能技术有限公司 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06K9/62 |
代理公司: | 北京弘权知识产权代理有限公司 11363 | 代理人: | 郭放;许伟群 |
地址: | 215000 江苏省苏州市中国(江苏)自由贸易试*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 规则 方法 系统 | ||
1.一种风控规则调优方法,其特征在于,所述方法包括:
获取风控业务数据和风控指标;
对所述风控业务数据进行数据清洗处理,得到预设格式的风控业务数据集;
对所述风控业务数据集进行预处理,得到训练集;
对所述训练集进行可视化探索处理,得到可视化数据图表;并基于所述可视化数据图表构建异常值检测模型;
基于所述异常值检测模型对所述训练集进行处理,得到异常值标签和特征显著性顺序;
基于所述异常值标签获取风控指标推荐阈值;基于预设的阈值调优规则对所述风控指标推荐阈值进行处理,得到风控指标调优阈值;
基于所述特征显著性顺序和风控指标调优阈值对所述风控指标进行处理,得到风控规则。
2.根据权利要求1所述的风控规则调优方法,其特征在于,对所述风控业务数据进行数据清洗处理,包括:
对所述风控业务数据进行解析,得到键值组;
抽取键值组中的键,并进行去重处理;
建立以键值为列名的dataframe格式的数据集,并填充value值,得到风控业务数据集。
3.根据权利要求1所述的风控规则调优方法,其特征在于,对所述风控业务数据集进行预处理,包括:空值填充处理、数据离散化处理和数据归一化处理。
4.根据权利要求1所述的风控规则调优方法,其特征在于,对所述训练集进行可视化探索处理,包括:数据降维可视化处理、关联矩阵可视化处理和时序分析可视化处理。
5.根据权利要求1所述的风控规则调优方法,其特征在于,所述基于所述异常值标签获取风控指标推荐阈值,包括:
基于所述异常值标签筛选出全部正常值;
对正常值的分布进行统计计算,得到每个风控指标的正常值边界;
将所述正常值边界作为风控指标推荐阈值。
6.根据权利要求5所述的风控规则调优方法,其特征在于,所述正常值边界的计算方法包括:
L=mu+3*sigma
其中:
L表示正常值边界;
mu表示正常值的平均数;
sigma表示正常值的标准差。
7.根据权利要求1所述的风控规则调优方法,其特征在于,所述预设的阈值调优规则包括:
计算所述风控指标推荐阈值与现有的风控指标阈值的差值,并取差值的绝对值,将所述绝对值作为阈值差值;
计算所述阈值差值和所述现有的风控指标阈值的比值,若比值大于1,则采用所述风控指标推荐阈值作为风控指标调优阈值;若比值小于等于1,则采用所述现有的风控指标阈值作为风控指标调优阈值。
8.根据权利要求1所述的风控规则调优方法,其特征在于,还包括:
对风控规则进行人工检视,并根据检视结果对所述异常值检测模型的配置参数进行调节,以更新所述异常值检测模型。
9.一种风控规则调优系统,其特征在于,所述系统包括:
获取模块,被配置为获取风控业务数据和风控指标;
数据清洗模块,被配置为对所述风控业务数据进行数据清洗处理,得到预设格式的风控业务数据集;
预处理模块,被配置为对所述风控业务数据集进行预处理,得到训练集;
模型构建模块,被配置为对所述训练集进行可视化探索处理,得到可视化数据图表;并基于所述可视化数据图表构建异常值检测模型;
训练集处理模块,被配置为基于所述异常值检测模型对所述训练集进行处理,得到异常值标签和特征显著性顺序;
阈值模块,被配置为基于所述异常值标签获取风控指标推荐阈值;基于预设的阈值调优规则对所述风控指标推荐阈值进行处理,得到风控指标调优阈值;
风控规则模块,被配置为基于所述特征显著性顺序和风控指标调优阈值对所述风控指标进行处理,得到风控规则。
10.根据权利要求9所述的风控规则调优系统,其特征在于,所述预设的阈值调优规则包括:
计算所述风控指标推荐阈值与现有的风控指标阈值的差值,并取差值的绝对值,将所述绝对值作为阈值差值;
计算所述阈值差值和所述现有的风控指标阈值的比值,若比值大于1,则采用所述风控指标推荐阈值作为风控指标调优阈值;若比值小于等于1,则采用所述现有的风控指标阈值作为风控指标调优阈值。
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