[发明专利]债券数据的处理方法和装置、电子设备和存储介质

权利要求书

1.一种债券数据的处理方法，其特征在于，包括：

获取可交割券组合的收益率曲线、利率相关参数以及各个可交割券的属性信息；

基于所述可交割券组合的收益率曲线以及利率相关参数，构建利率三叉树模型，其中，所述利率三叉树模型包括各个所述可交割券从起始日至到期日的多条利率路径，每条所述利率路径包括多个节点；

基于各个可交割券的属性信息以及所述利率三叉树模型，确定最廉可交割券及其交割概率。

2.根据权利要求1所述的债券数据的处理方法，其特征在于，基于所述可交割券组合的收益率曲线以及利率相关参数，构建利率三叉树模型，包括：

基于所述可交割券组合的收益率曲线和利率的回归速度、时间间隔和利率标准差进行拟合，构建所述可交割券组合对应的利率三叉树模型。

3.根据权利要求1所述的债券数据的处理方法，其特征在于，基于各个可交割券的属性信息以及所述利率三叉树模型，确定最廉可交割券及其交割概率，包括：

基于各个可交割券的属性信息，在所述利率三叉树模型中进行由到期日到计算日的反向推导，确定最廉可交割券及其交割概率，其中，所述可交割券的属性信息包括：起始日、到期日、付息频率和票面利率。

4.根据权利要求3所述的债券数据的处理方法，其特征在于，所述基于各个可交割券的属性信息，在所述利率三叉树模型中进行由到期日到计算日的反向推导，确定最廉可交割券及其交割概率，包括：

基于各个可交割券的属性信息，以及每条利率路径的发生概率，在每条利率路径中由到期日到计算日反向推导，得到交割日的每个节点的最廉可交割券及其交割概率，其中，所述交割日位于所述到期日和计算日之间。

5.根据权利要求2所述的债券数据的处理方法，其特征在于，基于所述可交割券组合的收益率曲线和利率的回归速度、时间间隔和利率标准差进行拟合，构建所述可交割券组合对应的利率三叉树模型，包括：

基于所述可交割券组合的收益率曲线和利率的回归速度、时间间隔和利率标准差进行拟合，得到各债券从起始日至到期日的多条利率路径，以生成所述利率三叉树模型。

6.根据权利要求4所述的债券数据的处理方法，其特征在于，每条利率路径包括多段利率子路径；

基于各个可交割券的属性信息，以及每条利率路径的发生概率，在每条利率路径中由到期日到计算日反向推导，得到交割日的每个节点的最廉可交割券及其交割概率，包括：

根据所述利率三叉树模型的每段利率子路径的发生概率，以及各个可交割券的属性信息，依次将每段利率子路径中的每个节点的现金流折算至起始日，得到该段利率子路径中的可交割券的折现率；

根据每条利率路径中的可交割券的折现率，确定交割日的每个节点的最廉可交割券及其交割概率。

7.一种债券数据的处理装置，其特征在于，包括：

参数获取模块，用于获取可交割券组合的收益率曲线、利率相关参数以及各个可交割券的属性信息；

利率三叉树模型构建模块，用于基于所述可交割券组合的收益率曲线以及利率相关参数，构建利率三叉树模型，其中，所述利率三叉树模型包括各个所述可交割券从起始日至到期日的多条利率路径，每条所述利率路径包括多个节点；

最廉可交割券确定模块，用于基于各个可交割券的属性信息以及所述利率三叉树模型，确定最廉可交割券及其交割概率。

8.根据权利要求7所述的债券数据的处理装置，其特征在于，所述利率三叉树模型构建模块，具体用于：

基于所述可交割券组合的收益率曲线和利率的回归速度、时间间隔和利率标准差进行拟合，构建所述可交割券组合对应的利率三叉树模型。

9.根据权利要求7所述的债券数据的处理装置，其特征在于，所述最廉可交割券确定模块，具体用于：

基于各个可交割券的属性信息，在所述利率三叉树模型中进行由到期日到计算日的反向推导，确定最廉可交割券及其交割概率，其中，所述可交割券的属性信息包括：起始日、到期日、付息频率和票面利率。