[发明专利]存贷款收益率曲线构建方法

权利要求书

1.一种存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，

基于贷款市场报价利率LPR，构建LPR收益率曲线；

根据所述LPR收益率曲线，得到存贷款业务的利差调整点；

基于所述LPR收益率曲线与存贷款业务的利差调整点，构建存贷款业务的收益率曲线。

2.根据权利要求1的所述存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，所述基于贷款市场报价利率LPR，构建LPR收益率曲线，包括：

基于贷款市场报价利率LPR的基准点值与预设的曲线模拟模型，构建所述LPR收益率曲线。

3.根据权利要求1的所述存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，所述根据所述LPR收益率曲线，得到存贷款业务的利差调整点，包括：

根据所述LPR收益率曲线与预设的存款基准利率，得到存贷款业务的盈利利差；

根据所述盈利利差与预设的存贷款业务的盈利利差占比，得到存贷款业务的利差调整点。

4.根据权利要求3的所述存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，存贷款业务的利差调整点包括存款业务的利差调整点与贷款业务的利差调整点；所述基于所述LPR收益率曲线与存贷款业务的利差调整点，构建存贷款业务的收益率曲线，包括：

基于存款业务的利差调整点与预设的存款基准利率，得到存款业务中存款定价价格的收益利率曲线；

基于所述LPR收益率曲线与贷款业务的利差调整点，得到贷款业务中贷款定价价格的收益利率曲线。

5.根据权利要求2的所述存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，所述曲线模拟模型的函数为以下任意一种或任意组合：

Y＝B±B*C1/C2；

其中，Y为当前期限点的LPR利率，B为所述LPR收益率曲线上所述当前期限点的邻近期限点的利率值，C1为预设的国债收益曲线上所述当前期限点的利率值与所述邻近期限点的利率值的差值，C2为所述国债收益曲线上所述当前期限点的利率值；

或，

Y＝A*X+B；

其中，X为期限点，Y为LPR利率，A、B是常数；

或，

Y＝A*ln(X)+B；

其中，X为期限点，Y为LPR利率，A、B是常数。

6.根据权利要求2的所述存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，所述贷款市场报价利率LPR的基准点值包括一年期LPR和五年期LPR。

7.根据权利要求5的所述存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，所述曲线模拟模型的函数中包括以下的期限点：3月期、6月期、9月期、1年期、2年期、3年期、5年期和10年期。

8.根据权利要求3的所述存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，所述存贷款业务的盈利利差占比由当前银行的业务类型、存储业务的运营成本以及贷款业务的运营成本确定。

9.根据权利要求3的所述存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，所述存贷款业务的盈利利差占比包括存款业务的利差占比与贷款业务的利差占比。

10.根据权利要求4的所述存贷款收益率曲线构建方法，其特征在于，所述存款定价价格为所述存款基准利率减去所述存款业务的利差调整点的差值；所述贷款定价价格为所述贷款市场报价利率LPR减去所述贷款业务的利差调整点的差值。