[发明专利]基于金融产品价格序列分析的计算资源调度方法和系统

说明书

本发明提供了一种基于金融产品价格序列分析的计算资源调度方法和系统，包括：步骤1：获取金融价格时间序列数据；步骤2：绘制可见图；步骤3：构造金融价格序列原始状态和重组状态转移网络；步骤4：计算原始状态和重组状态转移网络之间的度之比，得到金融价格时间序列的Motif；步骤5：求出Motif的赫斯特指数并判断是否具有长程相关性；步骤6：找到具有长程相关性的Motif在金融价格时间序列中出现状态的标度行为，得出金融价格序列波动在时域上的规律。本发明通过DFA方法分析Motif是否具有无标度规律，进而得到金融价格序列在复杂网络领域的特殊规律，为研究金融价格序列波动规律提供了另一种可供参考的理论方法。

技术领域

本发明涉及大数据分析技术领域，具体地，涉及一种基于金融产品价格序列分析的计算资源调度方法和系统。

背景技术

现有的对于金融价格序列分析的研究大多基于时序领域做时间序列分析，揭示金融价格序列在时域上的规律。这种方法的功能有限，无法在时域得到更为全面的结论，如金融价格序列在某些片段具有长程相关性等。

专利文献CN109947937A(申请号：CN201811602285.0)公开了一种基于大数据的油价信息对比系统及方法，设置有网络数据收集模块、日志收集模块、用户网路行为数据收集模块、数据分析模块、数据储存模块、数据判断模块、大数据处理模块、数据判断模块；大数据处理模块与各个模块连接并协调各个模块的工作运行。本发明利用信息终端模块，完成油价的查询对比；信息处理模块能够结合油价、路况、距离以及耗油量信息，对一定范围内所有加油站进行综合分析；用户可以利用信息终端模块发送查询指令并接收油价信息。

发明内容

针对现有技术中的缺陷，本发明的目的是提供一种基于金融产品价格序列分析的计算资源调度方法和系统。

根据本发明提供的基于金融产品价格序列分析的计算资源调度方法，包括：

步骤1：通过网络、数据库或人工录入的方式获取金融价格时间序列数据，将金融价格时间序列数据存储于时间序列数据库；

步骤2：从时间序列数据库获取金融价格时间序列数据，根据金融价格时间序列数据绘制金融价格的可见图，将可见图存储于可见图数据库；

步骤3：从时间序列数据库获取金融价格时间序列数据，根据金融价格时间序列数据构造金融价格序列原始状态转移网络和重组状态转移网络，对可见图进行验证，将原始状态转移网络和重组状态转移网络存储于状态转移网络数据库；

步骤4：从状态转移网络数据库获取原始状态转移网络和重组状态转移网络，计算金融价格序列原始状态转移网络和重组状态转移网络之间的度之比，得到最能体现金融价格时间序列的Motif，并存储于Motif库中；

步骤5：通过计算机求出金融价格时间序列Motif的赫斯特指数并判断金融价格时间序列是否具有长程相关性；

步骤6：找到具有长程相关性的Motif在金融价格时间序列中出现状态的标度行为，从而得出金融价格序列波动在时域上的规律；

步骤7：根据得出的规律预判金融产品的未来行情，对未来金融交易过程中网络波动幅度大于预设阈值的区域，将服务器的计算资源进行提前调度以缓解服务器的负载压力。

优选的，对时间序列{x₁,x₂,x₃,…,x_N}，滑动窗口s沿时间序列从前向后滑动，得到一系列滑动窗口大小的时间序列片段：

Z_m＝{x₁，x₂,x₃,…,x_N-s+1} (1)