[发明专利]一种交易风险控制方法及装置

权利要求书

1.一种交易风险控制方法，其特征在于，包括：

根据从订阅队列中获取的价格信息，通过卡尔曼滤波算法实时预测交易行情数据；

统计设定时间段内相同币种/期限的交易频率、交易笔数和实时敞口变动数据；

根据所述交易行情数据、所述交易频率、所述交易笔数和所述实时敞口变动数据通过过量化策略实时计算智能点差；

根据所述价格信息和所述智能点差计算差异化的价格。

2.根据权利要求1所述的交易风险控制方法，其特征在于，所述通过卡尔曼滤波算法实时预测交易行情数据，包括：

从所述价格信息中提取K-1时刻的价格变化频率；

根据所述K-1时刻的价格变化频率预测K时刻的价格变化频率。

3.根据权利要求2所述的交易风险控制方法，其特征在于，所述根据所述K-1时刻的价格变化频率预测K时刻的价格变化频率，包括：

估算K-1时刻的价格的最优偏差；

根据所述最优偏差和所述K-1时刻的价格变化频率预测K时刻的价格变化频率。

4.根据权利要求3所述的交易风险控制方法，其特征在于，所述估算K-1时刻的最优偏差，包括：

获取K-1时刻的第一最优值偏差和不确定度；

根据所述第一最优值偏差和所述不确定度计算高斯噪声偏差；

根据所述高斯噪声偏差计算K时刻的价格变化率测量值；

根据所述价格变化率测量值和所述高斯噪声偏差获得所述最优偏差。

5.根据权利要求1所述的交易风险控制方法，其特征在于，还包括：

当所述价格信息发生变化时，重新计算所述智能点差；

并根据重新计算后的智能点差实时更新差异化的价格。

6.根据权利要求2所述的交易风险控制方法，其特征在于，还包括：

当所述价格信息发生变化时，重新计算所述智能点差；

并根据重新计算后的智能点差实时更新差异化的价格。

7.一种交易风险控制装置，其特征在于，包括：

交易行情数据预测单元，用于根据从订阅队列中获取的价格信息，通过卡尔曼滤波算法实时预测交易行情数据；

数据统计单元，用于统计设定时间段内相同币种/期限的交易频率、交易笔数和实时敞口变动数据；

智能点差计算单元，用于根据所述交易行情数据、所述交易频率、所述交易笔数和所述实时敞口变动数据通过过量化策略实时计算智能点差；

差异化价格计算单元，用于根据所述价格信息和所述智能点差计算差异化的价格。

8.根据权利要求7所述的交易风险控制装置，其特征在于，所述交易行情数据预测单元包括：

历史价格变化频率获取模块，用于从所述价格信息中提取K-1时刻的价格变化频率；

价格变化频率预测模块，用于根据所述K-1时刻的价格变化频率预测K时刻的价格变化频率。

9.根据权利要求8所述的交易风险控制装置，其特征在于，所述价格变化频率预测模块包括：

估算模块，用于估算K-1时刻的价格的最优偏差；

预测模块，用于根据所述最优偏差和所述K-1时刻的价格变化频率预测K时刻的价格变化频率。

10.根据权利要求9所述的交易风险控制装置，其特征在于，所述估算模块包括：

获取模块，用于获取K-1时刻的第一最优值偏差和不确定度；

高斯噪声偏差计算模块，用于根据所述第一最优值偏差和所述不确定度计算高斯噪声偏差；

测量值计算模块，用于根据所述高斯噪声偏差计算K时刻的价格变化率测量值；

最优偏差计算模块，用于根据所述价格变化率测量值和所述高斯噪声偏差获得所述最优偏差。