[发明专利]一种交易风险控制方法及装置

说明书

本发明提供了一种交易风险控制方法及装置，方法包括：根据从订阅队列中获取的价格信息，通过卡尔曼滤波算法实时预测交易行情数据；统计设定时间段内相同币种/期限的交易频率、交易笔数和实时敞口变动数据；根据交易行情数据、交易频率、交易笔数和实时敞口变动数据通过过量化策略实时计算智能点差；根据价格信息和智能点差计算差异化的价格。本申请通过卡尔曼滤波算法对当前市场行情进行实时预测，保证了信息的及时性和准确性，当客户发起高频交易时，自动拉宽点差，再基于时间轴，将点差回落，从而提升对外的平盘能力，平息交易平盘风险，实现了防止集中、同业客户使用高频、小额交易来引发交易风险的技术效果。

技术领域

本申请属于系统风险控制技术领域，具体地讲，涉及一种交易风险控制方法及装置。

背景技术

在金融市场领域，市场行情报价变化剧烈，集中、同业交易需求旺盛，一个较短的时间段内，会有大量的点击成交交易落地。而目前交易中心使用的ESP行情的金额越大、流通性越差、价格越低。

目前系统运行时使用固定的点差来对外报价，使得行情不会因为突发的交易量、敞口等情况来自动调整点差。但是当同业客户将交易拆分成多笔小额交易来进行高频交易，会导致系统敞口突发增大，降低对外平盘能力，会造成交易平盘风险。

综上所述，目前没有一种比较好的方法来防止集中、同业客户使用高频、小额交易来引发系统交易风险的情况。

发明内容

本申请提供了一种交易风险控制方法及装置，以至少解决当同业客户将交易拆分成多笔小额交易来进行高频交易，会导致系统敞口突发增大，降低对外平盘能力，会造成交易平盘风险的问题。

根据本申请的第一个方面，提供了一种交易风险控制方法，包括：

根据从订阅队列中获取的价格信息，通过卡尔曼滤波算法实时预测交易行情数据；

统计设定时间段内相同币种/期限的交易频率、交易笔数和实时敞口变动数据；

根据交易行情数据、交易频率、交易笔数和实时敞口变动数据通过过量化策略实时计算智能点差；

根据价格信息和智能点差计算差异化的价格。

在一实施例中，通过卡尔曼滤波算法实时预测交易行情数据，包括：

从价格信息中提取K-1时刻的价格变化频率；

根据K-1时刻的价格变化频率预测K时刻的价格变化频率。

在一实施例中，根据K-1时刻的价格变化频率预测K时刻的价格变化频率，包括：

估算K-1时刻的价格的最优偏差；

根据最优偏差和K-1时刻的价格变化频率预测K时刻的价格变化频率。

在一实施例中，估算K-1时刻的最优偏差，包括：

获取K-1时刻的第一最优值偏差和不确定度；

根据第一最优值偏差和不确定度计算高斯噪声偏差；

根据高斯噪声偏差计算K时刻的价格变化率测量值；

根据价格变化率测量值和高斯噪声偏差获得最优偏差。

在一实施例中，交易风险控制方法还包括：

当价格信息发生变化时，重新计算智能点差；

并根据重新计算后的智能点差实时更新差异化的价格。

在一实施例中，交易风险控制方法还包括：

当价格信息发生变化时，重新计算智能点差；

并根据重新计算后的智能点差实时更新差异化的价格。