[发明专利]用于量化交易的数据处理方法、系统、设备和存储介质

权利要求书

1.一种用于量化交易的数据处理方法，其特征在于，所述数据处理方法包括：

获取多个交易方的交易信息，其中，每个交易方提供至少一个交易信息，每个所述交易信息至少包括报价来源、报价和交易量；

基于所述多个交易方的交易信息形成订单簿，其中，所述订单簿包括多个交易信息；

获取至少一个目标下单量；

根据所述订单簿，使用预设的报价策略来确定每个目标下单量对应的基准报价，

其中，所述预设的报价策略包括成交量加权平均价策略。

2.根据权利要求1所述的数据处理方法，其特征在于，所述报价包括买方出价和卖方出价，

所述形成所述订单簿包括：分别形成买方订单簿和卖方订单簿。

3.根据权利要求2所述的数据处理方法，其特征在于，基于所述多个交易方的交易信息形成订单簿具体包括：

按照交易信息中的买方出价，将多个交易信息按照从高到低的顺序排列，以形成买方订单簿；和

按照交易信息中的卖方出价，将多个交易信息按照从低到高的顺序排列，以形成卖方订单簿。

4.根据权利要求2或3所述的数据处理方法，其特征在于，基于所述多个交易方的交易信息形成订单簿还包括：

对于买方出价相同的交易信息，按照交易量从大到小的顺序排列，以形成买方订单簿；和

对于卖方出价相同的交易信息，按照交易量从大到小的顺序排列，以形成卖方订单簿。

5.根据权利要求1-3中任一项所述的数据处理方法，其特征在于，基于所述多个交易方的交易信息形成订单簿还包括：根据报价和报价来源将所述订单簿中的交易信息分为多个层级。

6.根据权利要求5所述的数据处理方法，其特征在于，根据报价和报价来源将所述订单簿中的交易信息分为多个层级具体包括：

对于来自不同交易方的多个交易信息，比较该多个交易信息的报价来源属性；

对于来自不同交易方的多个交易信息，比较该多个交易信息的报价；

将报价来源属性相同且报价相同的多个交易信息，在所述订单簿中划分至相同的层级。

7.根据权利要求1-3和6中任一项所述的数据处理方法，其特征在于，所述交易信息包括外汇交易信息，所述交易方包括银行间外汇市场中的报价商。

8.根据权利要求6所述的数据处理方法，其特征在于，所述报价来源属性包括即期询价市场属性和即期撮合市场属性。

9.根据权利要求1-3和6中任一项所述的数据处理方法，其特征在于，所述根据所述订单簿，使用预设的报价策略来确定每个目标下单量对应的基准报价具体包括：

对于一个目标下单量，比较该目标下单量与第一订单量，其中，所述第一订单量为所述订单簿中处于第一层级的交易信息包括的交易量；

当所述目标下单量小于等于第一订单量时，确定与第一订单量对应的第一报价作为该目标下单量对应的基准报价。

10.根据权利要求9所述的数据处理方法，其特征在于，所述根据所述订单簿，使用预设的报价策略来确定每个目标下单量对应的基准报价还包括：

当所述目标下单量大于等于第一订单量时，将所述第一订单量加入与所述目标下单量对应的库存量中，并获取与该第一库存量对应的第一报价；

比较所述库存量与当前量之和与所述目标下单量的关系，其中，所述当前量为所述订单簿中处于第i层级的交易信息包括的交易量，i为大于等于2的正整数；

当所述库存量与当前量之和小于所述目标下单量时，将所述当前量加入所述库存量中，并获取与该当前量对应的报价。

11.根据权利要求10所述的数据处理方法，其特征在于，当所述库存量与当前量之和大于等于所述目标下单量时，将所述目标量与所述库存量的差量加入所述库存量中。