[发明专利]用于量化交易的数据处理方法、系统、设备和存储介质

说明书

提供了一种用于量化交易的数据处理方法，可以应用于金融技术领域。所述数据处理方法包括：获取多个交易方的交易信息，其中，每个交易方提供至少一个交易信息，每个所述交易信息至少包括报价来源、报价和交易量；基于所述多个交易方的交易信息形成订单簿，其中，所述订单簿包括多个交易信息；获取至少一个目标下单量；根据所述订单簿，使用预设的报价策略来确定每个目标下单量对应的基准报价，其中，所述预设的报价策略包括成交量加权平均价策略。

技术领域

本公开涉及金融技术领域，具体地涉及一种用于量化交易的数据处理方法、系统、电子设备、计算机可读存储介质和程序产品。

背景技术

目前，相关金融机构在银行间市场开展结售汇、外汇的报价时，价格生成机制为在市场主流报价商报价基础上根据自身头寸状况、做市能力和交易策略等因素，通过简单加减点差的方式形成对外报价；在对外交易时，主要依赖于交易员在银行间市场人工寻找最优价格进行判断，执行交易下单，然后交易系统将指令通过接口与外汇交易中心系统交互，完成一笔完整的交易。该种处理方式至少存在以下弊端：占用大量人力资源，给交易员群体带来较大负荷，且交易效率不能满足日益增长的业务需求。另外，目前的一些量化交易系统，在运行效率、报价准确性、可靠性、可扩展性等方面存在不足。这类量化交易系统无法实现复杂的策略开发，导致报价准确性无法得到保证。该类量化交易系统在进行计算时，资源占用率较高。

发明内容

根据本公开实施例的一个发明，提供一种用于量化交易的数据处理方法，其中，所述数据处理方法包括：

获取多个交易方的交易信息，其中，每个交易方提供至少一个交易信息，每个所述交易信息至少包括报价来源、报价和交易量；

基于所述多个交易方的交易信息形成订单簿，其中，所述订单簿包括多个交易信息；

获取至少一个目标下单量；

根据所述订单簿，使用预设的报价策略来确定每个目标下单量对应的基准报价，

其中，所述预设的报价策略包括成交量加权平均价策略。

根据一些示例性的实施例，所述报价包括买方出价和卖方出价，所述形成所述订单簿包括：分别形成买方订单簿和卖方订单簿。

根据一些示例性的实施例，基于所述多个交易方的交易信息形成订单簿具体包括：按照交易信息中的买方出价，将多个交易信息按照从高到低的顺序排列，以形成买方订单簿；和按照交易信息中的卖方出价，将多个交易信息按照从低到高的顺序排列，以形成卖方订单簿。

根据一些示例性的实施例，基于所述多个交易方的交易信息形成订单簿还包括：对于买方出价相同的交易信息，按照交易量从大到小的顺序排列，以形成买方订单簿；和对于卖方出价相同的交易信息，按照交易量从大到小的顺序排列，以形成卖方订单簿。

根据一些示例性的实施例，基于所述多个交易方的交易信息形成订单簿还包括：根据报价和报价来源将所述订单簿中的交易信息分为多个层级。

根据一些示例性的实施例，根据报价和报价来源将所述订单簿中的交易信息分为多个层级具体包括：对于来自不同交易方的多个交易信息，比较该多个交易信息的报价来源属性；对于来自不同交易方的多个交易信息，比较该多个交易信息的报价；将报价来源属性相同且报价相同的多个交易信息，在所述订单簿中划分至相同的层级。

根据一些示例性的实施例，所述交易信息包括外汇交易信息，所述交易方包括银行间外汇市场中的报价商。

根据一些示例性的实施例，所述报价来源属性包括即期询价市场属性和即期撮合市场属性。

根据一些示例性的实施例，所述根据所述订单簿，使用预设的报价策略来确定每个目标下单量对应的基准报价具体包括：