[发明专利]年金组合的风格分析方法及装置

说明书

本发明提供了一种年金组合的风格分析方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：基于年金组合估值数据，对持仓股票风格进行分析，获得持仓股票每种风格的暴露值；基于年金组合估值数据、养老金产品资产分布数据和市场公开数据，对持仓养老金产品风格进行分析，获得持仓养老金产品每种风格的暴露值；基于年金组合估值数据和市场公开数据，对持仓基金风格进行分析，获得持仓基金每种风格的暴露值；基于持仓股票每种风格的暴露值、养老金产品中持仓权益类资产每种风格的暴露值、持仓基金每种风格的暴露值，获得年金组合每种风格的暴露值。本发明可以对年金组合进行风格分析。

技术领域

本发明涉及金融技术领域，尤其涉及一种年金组合的风格分析方法及装置。

背景技术

受托管理企职业年金组合的投资标的包括股票、债券等直接投资的金融资产，也包括养老金产品和基金这些由投资管理人管理的间接投资金融资产。

年金专户资产既包括直接持仓类底层资产，也包括通过养老金产品、基金投资的资产类型，致使专户中包括一些底仓可见的资产，也包括一些不可见的资产。在对受托管理职业年金组合的权益资产进行分析时，组合的权益风格暴露是对组合风险、收益分析的重要基础。组合直接持仓的股票可直接进行风格分析，而间接投资的养老金产品和基金由于缺乏持仓数据，不能直接进行风格分析。

因此，目前缺乏一种对年金组合中所有类型的投资产品(包括股票、养老金产品和基金)进行风格分析的方法。

发明内容

本发明实施例提出一种年金组合的风格分析方法，用以对年金组合进行风格分析，该方法包括：

获取托管人的年金组合估值数据、投管人的养老金产品资产分布数据和市场公开数据；

基于年金组合估值数据，对持仓股票风格进行分析，获得持仓股票每种风格的暴露值；

基于年金组合估值数据、养老金产品资产分布数据和市场公开数据，对持仓养老金产品风格进行分析，获得持仓养老金产品每种风格的暴露值；

基于年金组合估值数据和市场公开数据，对持仓基金风格进行分析，获得持仓基金每种风格的暴露值；

基于持仓股票每种风格的暴露值、养老金产品中持仓权益类资产每种风格的暴露值、持仓基金每种风格的暴露值，获得年金组合每种风格的暴露值。

本发明实施例提出一种年金组合的风格分析装置，用以对年金组合进行风格分析，该装置包括：

数据获取模块，用于获取托管人的年金组合估值数据、投管人的养老金产品资产分布数据和市场公开数据；

持仓股票风格分析模块，用于基于年金组合估值数据，对持仓股票风格进行分析，获得持仓股票每种风格的暴露值；

持仓养老金风格分析模块，用于基于年金组合估值数据、养老金产品资产分布数据和市场公开数据，对持仓养老金产品风格进行分析，获得持仓养老金产品每种风格的暴露值；

持仓基金风格分析模块，用于基于年金组合估值数据和市场公开数据，对持仓基金风格进行分析，获得持仓基金每种风格的暴露值；

年金组合风格分析模块，用于基于持仓股票每种风格的暴露值、养老金产品中持仓权益类资产每种风格的暴露值、持仓基金每种风格的暴露值，获得年金组合每种风格的暴露值。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述年金组合的风格分析方法。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述年金组合的风格分析方法。