[发明专利]利率预测方法、装置、电子设备和存储介质

权利要求书

1.一种利率预测方法，其特征在于，包括：

根据历史产品数据估计产品各周期的预期远期利率波动率；

根据libor市场模型确定所述产品各周期的实际远期利率波动率；

根据所述实际远期利率波动率校准所述libor市场模型；

采用校准后的libor市场模型以及期初远期利率通过蒙特卡洛模拟方法预测所述产品各周期的远期利率。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据历史产品数据估计产品各周期的预期利率波动率，包括：

根据一货币一周期的libor利率标的资产的上限各周期到期日报价作为历史产品的产品初始日，估计所述产品各周期的预期远期利率波动率。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据libor市场模型确定所述产品各周期的实际远期利率波动率，包括：

根据市场上交易的上限重置时间定义所述产品各周期时间节点的上限重置时间值；

根据所述产品各周期的上限重置时间值定义第k+1个时间节点的上限重置时间值与第k个时间节点的上限重置时间值的差值为δ_k；其中，k为大于等于0，且小于所述产品各周期的时间节点数量的整数；

根据libor市场模型确定所述产品各周期按周期复利的远期利率波动率，作为所述产品各周期的实际远期利率波动率。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据libor市场模型确定所述产品各周期按周期复利的远期利率波动率，包括：

定义所述产品第i个周期的实际远期利率波动率Λ_i为所述产品第k个周期按周期复利的远期利率波动率ξ_k(t)的值；其中，ξ_k(t)是介于时间t之后的第一个重置日与时间节点t_k之间完整累计区间的复利远期利率波动率函数，i为大于等于1，且小于等于介于时间t之后的第一个重置日与时间节点t_k之间完整累计区间数量的整数；

根据布莱克模型内上限定价的波动率估计所述产品各周期的实际远期利率波动率。

5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据所述实际远期利率波动率校准所述libor市场模型，包括：

根据所述实际远期利率波动率采用欧拉方法对所述libor市场模型进行校准。

6.根据权利要求1-5任一项所述的方法，其特征在于，采用校准后的libor市场模型以及期初远期利率通过蒙特卡洛模拟方法预测所述产品各周期的远期利率，包括：

以各所述期初远期利率为初始值，并根据蒙特卡洛模拟方法计算所述产品在不同到期日和观察日的远期利率；

根据所述产品在不同到期日和观察日的远期利率确定所述产品各周期的远期利率。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，根据蒙特卡洛模拟方法计算所述产品在不同到期日和观察日的远期利率时，libor市场模型的表达式为：

其中，F_k(t)是时间t所观察的在时间节点t_k和t_k+1之间按周期复利的远离利率，时间节点t_k为所述产品各周期内的第k个时间节点，时间节点t_k+1为所述产品各周期内的第k+1个时间节点，δ_k＝t_k+1-t_k，m(t)对应于时间t的下一个重置日，i为m(t)到k之间的整数，F_i(t)是时间t所观察的在时间节点t_i和t_i+1之间按周期复利的远离利率，δ_i＝t_i+1-t_i，Λ_i-m(t)为所述产品第i-m(t)个周期的实际远期利率波动率，Λ_k-m(t)为所述产品第k-m(t)个周期的实际远期利率波动率，dz为维纳过程。