[发明专利]投资组合的信息处理方法、装置、设备及介质

权利要求书

1.一种投资组合的信息处理方法，其特征在于，所述方法包括：

响应于在第一显示页面上触发的虚拟组合配置请求，从所述第一显示页面获取用户所输入的组合配置参数和取样时段；

将预设中枢值和所述组合配置参数代入到B-L模型中，得到虚拟资产配比，并基于所述取样时段内各个资产的历史市场收益数据，生成在当前时间之后的预设时段内所述虚拟资产配比构成的虚拟组合的收益率曲线；

显示包括所述收益率曲线的第二显示页面，并响应于所述第二显示页面上触发的针对所述收益率曲线的确认请求，获取多个候选投资组合；其中，所述多个候选投资组合属于同一年金计划；

基于所述虚拟资产配比和所述多个候选投资组合的实际资产配比，确定所述虚拟资产配比分别与所述多个候选投资组合之间的契合度；

生成并显示包括各个所述契合度的第三显示页面。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述组合配置参数包括偏离度容忍参数、风险厌恶参数和预期收益率参数；

其中，所述偏离度容忍参数用于表征对投资组合偏离预期收益的容忍程度，所述风险厌恶参数用于表征对投资组合的投资风险的接受程度。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

在所述第一显示页面上展示第一收益率选项和第二收益率选项；

在检测到所述第一收益率选项被触发时，在所述第一显示页面展示各类大类资产分别对应的第一收益率设置控件，并接收用户通过各所述第一收益率设置控件输入的各预期收益率参数；

在检测到所述第二收益率选项被触发时，在所述第一显示页面展示投资组合对应的第二收益率设置控件，并接收用户通过所述第二收益率设置控件输入的预期收益率参数。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

生成并显示包括所述虚拟资产配比的第四显示页面，所述第四显示页面上展示有多个市场指数选项；

响应于所述多个市场指数选项中至少一个市场指数选项被触发的操作，获取与所述至少一个市场指数选项各自对应的市场指数；

基于所述取样时段内各个资产的历史市场收益数据，生成在当前时间之后的预设时段内所述虚拟资产配比构成的虚拟组合的收益率曲线，包括：

基于所述历史市场收益数据，确定在当前时间之后的预设时段内，所述虚拟组合分别对应于各个所述市场指数的收益率曲线。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

响应于在第一显示页面上触发的虚拟组合配置请求，从所述第一显示页面获取用户所输入的期望波动率，以及获取所述多个候选投资组合各自对应的实际波动率；

基于所述虚拟资产配比和所述实际资产配比，确定所述虚拟资产配比分别与所述多个候选投资组合之间的契合度，包括：

基于所述虚拟资产配比与各所述实际资产配比之间的差异，确定所述虚拟资产配比分别与所述多个候选投资组合之间的第一偏离度；

基于所述期望波动率与各个所述实际波动率之间的差异，确定所述虚拟资产配比分别与所述多个候选投资组合之间的第二偏离度；

基于所述第一偏离度和所述第二偏离度，确定所述虚拟资产配比分别与所述多个候选投资组合之间的契合度。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

响应于在第一显示页面上触发的虚拟组合配置请求，从所述第一显示页面获取用户所输入的权重设置参数，所述权重设置参数包括与所述期望波动率对应的第二权重，以及与资产配比对应的第一权重；

基于所述第一偏离度和所述第二偏离度，确定所述虚拟资产配比分别与所述多个候选投资组合之间的契合度，包括：

基于所述第一偏离度、所述第二偏离度、所述第二权重以及所述第一权重，确定所述虚拟资产配比分别与所述多个候选投资组合之间的契合度。